Metodologia dell'Analisi Tecnica

La trasparenza è il cuore della nostra piattaforma. Non ci affidiamo a segnali "black-box" o opinioni di terze parti. Invece, elaboriamo i dati di mercato grezzi attraverso un rigoroso motore algoritmico a più stadi. Questa guida completa descrive in dettaglio tutti gli indicatori tecnici utilizzati nella nostra piattaforma di analisi e previsione di mercato. Ogni indicatore è spiegato in modo approfondito con metodi di calcolo, linee guida per l'interpretazione e applicazioni pratiche.

1. Fonti Dati & Integrità

La qualità di qualsiasi analisi dipende dalla qualità dei dati in ingresso. Non utilizziamo segnali di terze parti. Il nostro motore acquisisce dati OHLCV grezzi (Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura, Volume) direttamente dalle migliori borse mondiali.

Aggregazione Primaria dei Dati

Manteniamo connessioni API in tempo reale con le prime 10 borse per liquidità. Il nostro sistema "Smart Priority" seleziona dinamicamente la fonte dati più affidabile per ogni moneta basandosi sulla profondità del volume e sulla coerenza dei dati storici.

2. Consenso del Trend (Trend Consensus)

L'Indicatore di Consenso del Trend è una metrica 0-100% progettata per identificare la direzione dominante del mercato. Un errore comune nel trading è concentrarsi su un singolo intervallo temporale (es. il grafico a 5 minuti) ignorando il quadro generale. Il nostro algoritmo risolve questo problema calcolando una media ponderata su sei diversi intervalli temporali.

Sistema di Ponderazione dei Timeframe

Assegniamo maggiore importanza agli intervalli temporali più lunghi perché rappresentano trend strutturali più forti e difficili da invertire.

• Giornaliero (1D) - 37%: Il principale indicatore del trend. Ha il peso maggiore.
• Settimanale (1W) - 30%: Il contesto macro. Ci mantiene allineati con il ciclo a lungo termine.
• 4 Ore (4H) - 20%: La struttura swing a medio termine.
• 1 Ora (1H) - 7%: Bias direzionale a breve termine.
• 15m / 5m - 6%: Momentum immediato e filtro del rumore.

Metodologia di Calcolo

L'indicatore utilizza un sistema di punteggio ponderato attraverso sei componenti:

• Variazione di Prezzo (peso 50-55%): Movimento attuale del prezzo rispetto al periodo precedente con soglie specifiche per timeframe.
• Conferma del Volume (peso 20%): Volume che supporta la direzione del prezzo con logica di conferma simmetrica.
• Indicatori di Momentum (peso 15-20%): Combinazione di RSI (6 & 14), Stocastico %K, Williams %R.
• Segnali MACD (peso 5%): Analisi dell'istogramma MACD e dei crossover.
• Medie Mobili (peso 5%): Prezzo rispetto alle SMA e allineamento EMA.
• Aggiustamento Fear & Greed (peso 10%): Fattore di sentimento del mercato.

Linee Guida per l'Interpretazione

3. Allineamento dei Timeframe (Timeframe Alignment)

Questo indicatore misura la coerenza della direzione del mercato attraverso diversi intervalli temporali (da 5m a 1w). Determina se l'azione dei prezzi a breve termine (grafici 5m - 1h) è in accordo con il trend strutturale a lungo termine (grafici Giornalieri - Settimanali). Un forte allineamento suggerisce trend sostenibili, mentre un allineamento misto indica potenziali inversioni.

Distribuzione dei Pesi tra i Timeframe

Classificazione della Forza dell'Allineamento

1. Forte Allineamento (≥80%): Tutti i timeframe concordano sulla direzione - operazioni ad alta confidenza.
2. Allineamento Moderato (60-79%): La maggior parte dei timeframe concorda - buone opportunità di trading.
3. Allineamento Debole (40-59%): Segnali misti - richiede conferma.
4. Allineamento Misto (<40%): Segnali contraddittori - evitare nuove posizioni.

4. Valutazione del Rischio (Risk Assessment)

Il concetto di Valutazione del Rischio è una metrica "Safety-First" (Prima la Sicurezza) progettata per quantificare il pericolo del mercato. Combina misurazioni quantitative della volatilità, estremi del sentiment, anomalie di volume, sovraestensioni tecniche, prossimità di supporto/resistenza e considerazioni sulla liquidità in un unico punteggio di rischio.

Componenti dei Fattori di Rischio

• Rischio Volatilità (20%): Basato sulla percentuale ATR con soglie specifiche per timeframe.
• Rischio Sentiment (15%): Estremi dell'indice Fear & Greed e psicologia del mercato.
• Rischio Volume (15%): Pattern di volume anomali e problemi di liquidità.
• Rischio Trend (20%): Condizioni di ipercomprato/ipervenduto ed estremi di momentum.
• Rischio Supporto/Resistenza (15%): Distanza dai livelli tecnici chiave.
• Rischio Liquidità (10%): Capitalizzazione di mercato e rapporti volume-market cap.
• Rischio Crossover MACD (5%): Incroci della linea del segnale e pattern dell'istogramma.

Interpretazione del Livello di Rischio

5. Sentiment del Volume (Volume Sentiment)

Analizza se i pattern del volume di scambio supportano o contraddicono i movimenti di prezzo, valutando sia la quantità che la correlazione. Un breakout di prezzo con basso volume è spesso una trappola. Calcoliamo il Rapporto di Volume (Volume Ratio) confrontando il volume attuale con la media mobile a 20 giorni.

Interpretazione del Rapporto di Volume

La classificazione della condizione del volume (Estremo, Molto Alto, Normale ecc.) aiuta a identificare se i pattern di volume sono coerenti tra i timeframe o mostrano segnali contrastanti che potrebbero precedere aumenti di volatilità.

6. Forza del Momentum (Momentum Strength)

L'Indicatore di Forza del Momentum misura l'intensità e la consistenza del movimento dei prezzi integrando più oscillatori di momentum (RSI, Stocastico %K, Williams %R e un ROC momentum a breve termine). L'indicatore calcola punteggi di momentum specifici per timeframe, li pondera in base all'importanza del timeframe e aggiusta i totali per l'allineamento del trend, in modo che il momentum che conferma il trend primario sia accentuato e quello opposto sia scontato. I risultati finali sono normalizzati su una scala 0–100 con fasce di forza esplicite e un bias direzionale derivato basato sull'RSI medio.

Componenti della Forza del Momentum

Come Funziona

• Calcola i punteggi degli oscillatori individuali per timeframe (es. breve, medio, lungo).
• Applica pesi temporali per riflettere l'importanza relativa di ogni orizzonte.
• Aggiusta i punteggi per l'allineamento del trend: il momentum nella stessa direzione del trend primario riceve un aggiustamento positivo; il momentum conflittuale viene ridotto.
• Aggrega i punteggi corretti e li normalizza in un punteggio di Forza del Momentum 0–100 con fasce di classificazione definite.
• Deriva un bias di momentum (es. leggermente_rialzista, neutrale, leggermente_ribassista) dall'RSI medio e dall'accordo ponderato degli oscillatori.

Linee Guida per l'Interpretazione (0–100)

1. Momentum Forte (≥65): Movimento direzionale robusto e sostenuto con una maggiore probabilità di continuazione.
2. Momentum Moderato (55-64): Movimento direzionale sano che può mostrare pause periodiche.
3. Momentum Neutrale (45-54): Condizioni bilanciate senza un chiaro vantaggio di momentum.
4. Momentum Debole (35-44): Convinzione direzionale in affievolimento che spesso precede inversioni o consolidamenti.
5. Momentum Molto Debole (<35): Momentum esausto con elevata probabilità di inversione.

7. Livello di Volatilità (Volatility Level)

L'Indicatore di Livello di Volatilità valuta il range dinamico e la stabilità dell'azione dei prezzi di mercato analizzando l'Average True Range (ATR) relativo al prezzo corrente dell'asset. Piuttosto che vedere la volatilità semplicemente come rumore, questa metrica normalizza le oscillazioni dei prezzi su più timeframe per determinare se l'attuale ambiente di mercato è calmo (favorevole al trend following) o turbolento (incline a movimenti erratici).

Componenti del Livello di Volatilità

Classificazione Percentuale ATR

1. Volatilità Estremamente Bassa: ATR < 0.5% - Mercato stagnante, breakout imminente
2. Volatilità Molto Bassa: ATR 0.5-1.4% - Movimento sotto la media
3. Volatilità Bassa: ATR 1.5-2.9% - Normali periodi di calma
4. Volatilità Media: ATR 3-4.9% - Condizioni tipiche delle criptovalute
5. Volatilità Moderata-Alta: ATR 5-6.9% - Movimento sopra la media
6. Volatilità Alta: ATR 7-8.9% - Oscillazioni di prezzo significative
7. Volatilità Molto Alta: ATR 9-11.9% - Condizioni turbolente
8. Volatilità Estrema: ATR ≥12% - Fasi di panico o euforia

8. Livelli Chiave (Supporto & Resistenza)

L'Indicatore Livelli Chiave (Key Levels) evidenzia zone significative di supporto e resistenza derivate dall'azione storica dei prezzi, allineamento delle medie mobili, ritracciamenti di Fibonacci e profilo del volume su più timeframe. Questi livelli denotano zone di prezzo dove storicamente è emersa pressione di acquisto o vendita e dove le reazioni future sono più probabili.

Componenti dei Livelli Chiave

9. Sentiment di Mercato (Indice Fear & Greed)

Il Sentiment di Mercato (Indice Fear & Greed) valuta lo stato emotivo degli investitori specificamente per la moneta selezionata. Invece di misurare la psicologia generale del mercato cripto, questa versione si concentra sul sentiment e sul comportamento direttamente legati a un singolo asset, fornendo contesto per decisioni a breve e lungo termine.

Cosa Misura

L'FGI specifico per la moneta fonde diversi indicatori come volatilità del prezzo, momentum di trading, sentiment sociale, trend di dominance e attività di ricerca, per capire come gli investitori si sentono attualmente riguardo a questo asset. Questi input formano un punteggio tra 0–100, rappresentando gli estremi emotivi di paura e avidità.

Come Funziona

• Analizza volatilità e attività di trading rispetto alle norme storiche della moneta.
• Valuta il sentiment dai canali social, trend di ricerca e spostamenti di dominance rilevanti per la moneta.
• Calcola un punteggio ponderato e lo classifica in uno dei sette livelli di sentiment.
• Integra il punteggio del sentiment con il modello tecnico per migliorare l'interpretazione direzionale.

Livelli di Sentiment & Significato

1. ≥ 75 — Estrema Avidità (Greed): Gli investitori sono eccessivamente ottimisti su questa moneta; storicamente un segnale di cautela.
2. 65–74 — Avidità: Forte entusiasmo rialzista; rischio di sovraestensione.
3. 55–64 — Leggermente Rialzista: Ottimismo sano senza condizioni estreme.
4. 45–54 — Neutrale: Sentiment stabile senza bias emotivo significativo.
5. 40–44 — Leggermente Ribassista: Lieve preoccupazione tra i detentori.
6. 25–39 — Paura: Questa moneta sta subendo vendite guidate dalla preoccupazione; potenziali opportunità di valore.
7. < 25 — Estrema Paura: Panico o capitolazione intorno a questo asset; storicamente forti zone di accumulazione.

10. Prospettiva Tecnica (Technical Outlook)

La Prospettiva Tecnica fornisce una guida basata sui dati specifica per la moneta, combinando tutti gli indicatori tecnici, letture del sentiment, livelli di volatilità e metriche di rischio in un albero decisionale strutturato. Non è una semplice media degli indicatori sopra citati. Invece, segue un rigoroso flusso logico che privilegia la sicurezza.

Cos'è

Questo sistema fornisce un contesto di trading azionabile per la moneta selezionata sintetizzando forza del trend, momentum, sentiment del volume, volatilità, livelli chiave e psicologia del mercato. Invece di produrre semplici etichette compra/vendi, utilizza un processo di valutazione a strati progettato per aiutare i trader a capire perché viene prodotta una raccomandazione e come gestire le posizioni in modo efficace.

Come Funziona

Il sistema valuta la moneta utilizzando un framework gerarchico in sette fasi:

1. Controllo Rischio Estremo: Identifica gravi picchi di volatilità, minacce di breakdown o condizioni di mercato instabili che annullano tutti gli altri segnali.
2. Estremi Ipercomprato/Ipervenduto: Esamina se la moneta è estesa oltre i normali confini, aumentando la probabilità di inversione.
3. Condizioni di Breakdown: Rileva danni tecnici come supporto perso, retest falliti o continuazione strutturale del trend ribassista.
4. Opportunità di Ipervenduto: Cerca condizioni di rimbalzo ad alta probabilità supportate da momentum o zone di supporto chiave.
5. Setup di Continuazione Rialzista: Identifica ambienti di trend con forti dati di supporto su più indicatori.
6. Identificazione Range-Bound: Determina se la moneta sta oscillando tra livelli chiave senza convinzione direzionale.
7. Hold Contestuale: Quando non esiste un segnale ad alta convinzione, il sistema passa per default a un HOLD contestuale basato su condizioni miste, neutrali o transitorie.

Conclusione

Questo sistema di indicatori completo rappresenta il culmine di anni di ricerca e test sul mercato reale. Ogni componente è stato progettato con cura per fornire approfondimenti specifici lavorando armoniosamente con altri indicatori.