Spiegazione degli Indicatori Tecnici Crypto
Il nostro motore algoritmico va oltre i grafici di base elaborando i dati grezzi di mercato in oltre 30 metriche tecniche distinte. Questa guida descrive in dettaglio ogni indicatore specifico calcolato dal nostro sistema, spiegando la metodologia matematica e gli standard di interpretazione utilizzati per generare i nostri segnali.
Elaborazione in Tempo Reale: Il nostro motore utilizza una metodologia a "Candela Mobile" (Rolling Candle). Per i timeframe incompleti (ad es. una candela settimanale di mercoledì), costruiamo dinamicamente la candela attuale utilizzando gli ultimi dati disponibili per garantire che gli indicatori non siano mai in ritardo rispetto al mercato in tempo reale.
Vedi in azione: Controlla l'analisi tecnica dal vivo sulle nostre pagine Previsioni Bitcoin o Previsioni Ethereum.
1. Analisi del Trend e Medie Mobili
Identificare la direzione dominante del mercato è la base della nostra analisi. Utilizziamo una sofisticata miscela di Medie Mobili Semplici ed Esponenziali per filtrare il rumore e confermare trend validi. Questi sono gli input principali per il nostro Motore di Consenso del Trend.
Medie Mobili Semplici (SMA)
La SMA rappresenta il prezzo medio in un periodo specifico. È la nostra linea di base per l'identificazione strutturale del trend.
- SMA 20: Rappresenta la linea di base del trend a breve termine.
- SMA 50: Rappresenta la linea di base del trend a medio termine.
- EMA 9: Linea di trend ultra-reattiva per una reazione immediata del prezzo.
- EMA 20: Sensibilità bilanciata per la conferma del trend a breve termine.
- EMA 21: EMA leggermente più lenta per la valutazione della stabilità del trend.
- Allineamento SMA (SMA20 vs SMA50): Calcoliamo la distanza percentuale tra la SMA 20 e la SMA 50. Questo allineamento è un fattore ponderato nel nostro Albero Decisionale delle Prospettive Tecniche.
Lo "Stack EMA" (Allineamento del Trend)
A differenza delle piattaforme standard che si affidano a semplici incroci, il nostro motore calcola uno Stato dello Stack EMA proprietario analizzando la relazione tra tre Medie Mobili Esponenziali specifiche: 9, 20 e 21.
| Stato | Condizione Logica | Interpretazione |
|---|---|---|
| Stack Rialzista | Prezzo > EMA 9 > EMA 20 > EMA 21 | Forte momentum ascendente. I compratori hanno il pieno controllo con un perfetto allineamento del trend. |
| Stack Ribassista | Prezzo < EMA 9 < EMA 20 < EMA 21 | Forte pressione discendente. I venditori stanno dominando il trend. |
| Neutrale | Le MA sono intrecciate | Mercato agitato o in consolidamento. Nessun trend chiaro definito. |
Deviazione Prezzo vs SMA
Questa metrica misura la distanza percentuale tra il prezzo attuale e la SMA 20. Aiuta a identificare opportunità di mean reversion (ritorno alla media).
- Valore Positivo Alto: Il prezzo è esteso molto sopra la media (Potenziale Ritracciamento).
- Valore Negativo Alto: Il prezzo è esteso molto sotto la media (Potenziale Rimbalzo).
2. Momentum e Oscillatori
Gli indicatori di momentum quantificano la velocità del movimento dei prezzi per identificare condizioni di Ipercomprato o Ipervenduto. Il nostro sistema calcola un Punteggio di Forza del Momentum ponderato basato sui seguenti input.
Relative Strength Index (RSI)
Calcoliamo due distinte varianti dell'RSI per catturare diverse sfumature del mercato:
- RSI-14 (Standard): La linea di base principale per il sentiment del mercato (0-100). Livelli >70 sono ipercomprato; <30 sono ipervenduto.
- RSI-6 (Veloce): Una versione altamente sensibile usata per rilevare inversioni immediate a breve termine su cui l'RSI standard potrebbe essere in ritardo.
- Divergenza RSI: Il nostro algoritmo confronta automaticamente i picchi di prezzo vs. i picchi di RSI. Se il Prezzo fa un Massimo Più Alto ma l'RSI fa un Massimo Più Basso, viene generato un segnale di Divergenza Ribassista.
if (price_high(n) > price_high(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN bearish_divergence = true
Oscillatore Stocastico
Un indicatore di momentum che confronta un particolare prezzo di chiusura con un intervallo dei suoi prezzi in un determinato periodo. Tracciamo le linee %K (prezzo attuale) e %D (media a 3 giorni). Questo è un componente chiave nel nostro Indice Composito di Paura e Avidità.
- Incrocio Rialzista: Quando %K incrocia sopra %D in territorio di ipervenduto (<20).
- Incrocio Ribassista: Quando %K incrocia sotto %D in territorio di ipercomprato (>80).
Commodity Channel Index (CCI 20)
Il CCI misura il livello di prezzo attuale rispetto a un livello di prezzo medio in un dato periodo. È particolarmente efficace per individuare nuovi trend.
- > 100: Indica l'inizio di un nuovo trend rialzista.
- < -100: Indica l'inizio di un nuovo trend ribassista.
Williams %R
Simile all'Oscillatore Stocastico ma tracciato su una scala invertita (da 0 a -100). È eccezionalmente valido nell'identificare massimi e minimi di mercato in mercati laterali.
Momentum (ROC 10)
Il Rate of Change (periodo 10) misura la variazione percentuale del prezzo tra il prezzo attuale e il prezzo di 10 periodi fa. Conferma la velocità del movimento.
3. Analisi Avanzata MACD
Non calcoliamo solo il MACD standard; eseguiamo configurazioni doppie per catturare diverse velocità del trend. Questi segnali contribuiscono per il 5% del peso al nostro modello di Consenso del Trend.
Configurazioni MACD
| Tipo | Impostazioni (Veloce, Lento, Segnale) | Scopo |
|---|---|---|
| MACD Lento (Standard) | 12, 26, 9 | Trend following affidabile e generazione di segnali generali. |
| MACD Veloce (Aggressivo) | 8, 21, 5 | Sistema di allerta precoce per rapidi cambiamenti di trend. |
Componente MACD
Per ogni configurazione MACD, estraiamo e analizziamo tre componenti:
- Linea MACD: EMA Veloce meno EMA Lenta
- Linea del Segnale: EMA a 9 periodi della Linea MACD (o a 5 periodi per config veloce)
- Istogramma: Linea MACD meno Linea del Segnale (forza del momentum)
Rapporto Momentum MACD
Una metrica proprietaria derivata dividendo l'Istogramma MACD per la Linea del Segnale. Questo quantifica l'accelerazione del trend. Un rapporto in aumento indica che il trend si sta rafforzando, mentre un rapporto in calo segnala un decadimento del momentum.
4. Volatilità e Rischio di Mercato
Gli indicatori di volatilità si espandono e si contraggono in base all'attività di mercato. Queste metriche sono i driver principali del nostro Motore di Valutazione del Rischio.
Bande di Bollinger
Un insieme di tre bande definite da una SMA a 20 periodi e linee di deviazione standard.
- Posizione BB %: Quantifica dove si trova il prezzo all'interno delle bande. 100% = Banda Superiore, 0% = Banda Inferiore.
- Larghezza BB %: Misura la volatilità del mercato. Una larghezza molto bassa indica una "Squeeze" (Compressione), spesso prevedendo un violento breakout.
Average True Range (ATR)
L'ATR misura il "rumore" di mercato o l'intensità della volatilità. Calcoliamo la Percentuale ATR (ATR / Prezzo) per normalizzare la volatilità tra gli asset. Questo alimenta direttamente il nostro Indicatore di Livello di Volatilità.
- ATR % Alto: Alto rischio, ampie oscillazioni di prezzo (Gli Stop loss dovrebbero essere più ampi).
- ATR % Basso: Basso rischio, azione dei prezzi stabile (Gli Stop loss possono essere più stretti).
- Classificazione della Volatilità: Basata su intervalli ATR%:
- 0-2%: Volatilità Molto Bassa
- 2-5%: Volatilità Bassa
- 5-10%: Volatilità Moderata
- 10-20%: Volatilità Alta
- 20%+: Volatilità Estrema
5. Forza del Trend (ADX/DMI)
Il sistema Average Directional Index (ADX) determina la forza di un trend e se i compratori o i venditori sono dominanti.
Componenti
Tutti i calcoli basati sullo standard a 14 periodi:
- ADX (14): Misura la forza del trend (0-100). Valori sopra 25 indicano un mercato in trend; valori sotto 20 indicano un mercato laterale.
- +DI (Indicatore Direzionale Positivo): Misura la forza rialzista.
- -DI (Indicatore Direzionale Negativo): Misura la forza ribassista.
- Rapporto DI e Incrocio: Analizziamo lo spread tra +DI e -DI. Un "Incrocio Rialzista" si verifica quando +DI incrocia sopra -DI.
Classificazione della Forza del Trend
| Valore ADX | Forza del Trend | Implicazione di Trading |
|---|---|---|
| 0-20 | Assente o Molto Debole | Evitare strategie trend-following |
| 20-25 | Debole | Cautela con posizioni di trend |
| 25-50 | Forte | Ideale per trend following |
| 50-75 | Molto Forte | Mercato in trend potente |
| 75+ | Estrema | Potenziale esaurimento del trend |
6. Intelligenza dei Volumi
Il movimento dei prezzi senza volume è spesso una trappola. Analizziamo il flusso dei volumi per confermare la validità dell'azione dei prezzi, creando il nostro profilo di Sentiment dei Volumi.
On-Balance Volume (OBV)
L'On-Balance Volume traccia la pressione accumulata di acquisto e vendita aggiungendo volume nei giorni di rialzo e sottraendolo nei giorni di ribasso. Quando l'OBV si muove con il prezzo, il trend è confermato.
Classificazione dei Segnali
| Livello Segnale | Direzione Volume | Movimento Prezzo | Implicazione di Mercato |
|---|---|---|---|
| very_high | Positiva (Acquisto) | Forte Rialzo (>5%) | Massima convinzione rialzista - Forte conferma del trend |
| high | Positiva (Acquisto) | Rialzo Lieve (2-5%) | Allineamento rialzista - Accumulazione sana |
| above_normal | Positiva (Acquisto) | Neutrale/Movimento Lieve | Pressione d'acquisto moderata - Lieve bias rialzista |
| neutral | Vicino allo Zero | Movimento Minimo | Mercato bilanciato - Nessuna direzione di volume chiara |
| below_normal | Negativa (Vendita) | Neutrale/Movimento Lieve | Pressione di vendita moderata - Lieve bias ribassista |
| low | Negativa (Vendita) | Calo Lieve (-2 a -5%) | Allineamento ribassista - Distribuzione controllata |
| very_low | Negativa (Vendita) | Forte Calo (< -5%) | Massima convinzione ribassista - Forte pressione di vendita |
Segnali di Divergenza (Casi Speciali)
- Divergenza Rialzista: Il prezzo è piatto o in calo, ma l'OBV sta salendo (Accumulazione smart money).
- Divergenza Ribassista: Il prezzo sta salendo, ma l'OBV sta scendendo (Distribuzione smart money).
Rapporto di Volume (Volume Ratio)
Il Rapporto di Volume è una delle nostre metriche più potenti ma semplici, che misura se l'attività di trading attuale rappresenta una partecipazione normale, un interesse insolito o una preoccupante mancanza di convinzione.
Concetto Chiave: Il Rapporto di Volume confronta il volume di trading attuale con la media a 20 periodi. Un rapporto di 1.0 significa che il volume è esattamente nella media. Sopra 1.0 indica un interesse sopra la media, mentre sotto 1.0 suggerisce una partecipazione sotto la media.
Classificazione dei Segnali
| Rapporto Volume | Nostro Segnale | Categoria | Condizione Tipica di Mercato |
|---|---|---|---|
| > 3.0 | VERY_HIGH | Volume Estremo | Breakout, crolli, capitolazione |
| 2.0 - 3.0 | HIGH | Volume Molto Alto | Forti movimenti di trend, notizie importanti |
| 1.5 - 2.0 | ABOVE_NORMAL | Volume Elevato | Trend sostenuti, accumulazione/distribuzione |
| 0.8 - 1.5 | NEUTRAL | Volume Normale | Trading regolare, consolidamento |
| 0.5 - 0.8 | BELOW_NORMAL | Volume Basso | Trading festivo, fasi di indecisione |
| 0.3 - 0.5 | LOW | Volume Molto Basso | Mercati sottili, consolidamento pre-breakout |
| < 0.3 | VERY_LOW | Volume Estremamente Basso | Condizioni illiquide, potenziale per movimenti bruschi |
Il Contesto Conta: Combinare con l'Azione dei Prezzi
Lo stesso Rapporto di Volume può significare cose diverse a seconda del movimento del prezzo:
| Rapporto Volume | Con Prezzo in Salita | Con Prezzo in Calo | Con Prezzo Laterale |
|---|---|---|---|
| HIGH (>2.0) | Conferma rialzista Forte interesse d'acquisto |
Conferma ribassista Forte pressione di vendita |
Breakout imminente Accumulazione prima del movimento |
| LOW (<0.5) | Cautela - rally debole Manca convinzione |
Potenziale esaurimento Venditori perdono forza |
Consolidamento continua Nessuna urgenza di muoversi |
| NEUTRAL (0.8-1.5) | Salita graduale sana Movimento sostenibile |
Declino ordinato Vendita controllata |
Mercato bilanciato Forze uguali |
7. Metriche Proprietarie e Composite
Questi indicatori sono costruiti su misura dal nostro team, aggregando dati da più indicatori standard per fornire approfondimenti di alto livello. Scopri di più sulla nostra logica dettagliata nella Pagina della Metodologia.
Livelli di Swing Algoritmici (Supporto e Resistenza)
Invece di linee psicologiche statiche, il nostro motore scansiona gli ultimi 50 periodi alla ricerca di Massimi e Minimi di Swing "Frattali". Questi formano la base della nostra Analisi dei Livelli Chiave.
- Metodologia: Un livello è confermato solo quando un picco di prezzo ha due massimi inferiori a sinistra e due massimi inferiori a destra.
- Output: Il sistema genera livelli dinamici S1, S2, S3 (Supporto) e R1, R2, R3 (Resistenza) che si adattano alla struttura del mercato.
Indice Composito di Paura e Avidità
Calcoliamo un punteggio unico di Paura e Avidità per ogni singola moneta basato su 5 componenti ponderati. Per una ripartizione completa dei pesi dei componenti, visita la nostra Metodologia del Sentiment di Mercato.
Tabella di Ponderazione dei Componenti
| Componente | Peso | Indicatori Chiave Analizzati | Fattore Psicologico Misurato |
|---|---|---|---|
| Momentum | 25% | RSI-14, RSI-6, Stocastico %K/%D, Williams %R, CCI, Momentum-10 | Eccitazione/panico del trader a breve termine |
| Trend | 30% | Variazione Prezzo %, Prezzo vs SMA20, Stato Stack EMA, ADX, Incrocio DI | Fiducia/dubbio generale del mercato |
| Sentiment Volume | 25% | Rapporto Volume, Segnale OBV, Divergenze Volume | Accumulazione/distribuzione smart money |
| Sentiment Mercato | 10% | Menzioni social, Sentiment notizie, Trend di ricerca, Attività whale | Psicologia della folla e influenza mediatica |
| Volatilità | 10% | Percentuale ATR, Larghezza BB %, Magnitudo picchi di prezzo | Incertezza del mercato e percezione del rischio |
Interpretazione del Punteggio Finale
- 0-24: Paura Estrema (Potenziale opportunità di acquisto)
- 25-39: Paura (Sentiment cauto)
- 40-44: Leggermente Ribassista (Lieve bias negativo)
- 45-54: Neutrale (Mercato bilanciato)
- 55-59: Leggermente Rialzista (Lieve bias positivo)
- 60-69: Avidità (Sentiment ottimista)
- 70-100: Avidità Estrema (Potenziale opportunità di vendita)
Disclaimer: L'analisi tecnica è uno strumento probabilistico, non una sfera di cristallo. Questi indicatori sono calcolati matematicamente per fornire approfondimenti basati sui dati ma dovrebbero sempre essere usati come parte di una strategia di gestione del rischio diversificata.