Metodologia Analizy Technicznej

Przejrzystość jest fundamentem naszej platformy. Nie polegamy na niejasnych sygnałach typu „black-box” ani opiniach osób trzecich. Zamiast tego przetwarzamy surowe dane rynkowe za pomocą rygorystycznego, wieloetapowego silnika algorytmicznego. Ten kompleksowy przewodnik szczegółowo opisuje wszystkie wskaźniki techniczne wykorzystywane na naszej platformie analiz i prognoz rynkowych. Każdy wskaźnik jest dokładnie wyjaśniony wraz z metodami obliczeń, wytycznymi interpretacji i praktycznymi zastosowaniami.

1. Źródła Danych i Integralność

Jakość każdej analizy zależy od jakości danych wejściowych. Nie polegamy na sygnałach stron trzecich. Nasz silnik pobiera surowe dane OHLCV (Otwarcie, Szczyt, Dołek, Zamknięcie, Wolumen) bezpośrednio z najlepszych giełd na świecie.

Agregacja Danych Pierwotnych

Utrzymujemy połączenia API w czasie rzeczywistym z 10 największymi giełdami pod względem płynności. Nasz system „Smart Priority” dynamicznie wybiera najbardziej wiarygodne źródło danych dla każdej monety na podstawie głębokości wolumenu i spójności danych historycznych.

2. Konsensus Trendu (Trend Consensus)

Wskaźnik Konsensusu Trendu to metryka w skali 0-100% zaprojektowana w celu identyfikacji dominującego kierunku rynku. Częstym błędem w tradingu jest skupianie się na jednym interwale czasowym (np. wykresie 5-minutowym) przy jednoczesnym ignorowaniu szerszego obrazu. Nasz algorytm rozwiązuje ten problem, obliczając średnią ważoną z sześciu różnych interwałów czasowych.

System Wag Interwałów Czasowych

Przypisujemy większe znaczenie dłuższym interwałom, ponieważ reprezentują one silniejsze trendy strukturalne, które są trudniejsze do przełamania.

• Dzienny (1D) - 37%: Główny wyznacznik trendu. Posiada największą wagę.
• Tygodniowy (1W) - 30%: Kontekst makro. Utrzymuje zgodność z cyklem długoterminowym.
• 4-Godzinny (4H) - 20%: Średnioterminowa struktura wahań (swing).
• 1-Godzinny (1H) - 7%: Krótkoterminowe nastawienie kierunkowe.
• 15m / 5m - 6%: Natychmiastowe momentum i filtrowanie szumu.

Metodologia Obliczeń

Wskaźnik wykorzystuje ważony system punktacji oparty na sześciu komponentach:

• Zmiana Ceny (waga 50-55%): Bieżący ruch ceny w stosunku do poprzedniego okresu z progami specyficznymi dla interwału.
• Potwierdzenie Wolumenem (waga 20%): Wolumen wspierający kierunek ceny z logiką symetrycznego potwierdzenia.
• Wskaźniki Momentum (waga 15-20%): Połączone RSI (6 i 14), Stochastic %K, Williams %R.
• Sygnały MACD (waga 5%): Analiza histogramu MACD i przecięć (crossover).
• Średnie Kroczące (waga 5%): Cena w stosunku do SMA i wyrównanie EMA.
• Korekta Strachu i Chciwości (waga 10%): Czynniki sentymentu rynkowego.

Wytyczne Interpretacji

3. Zgodność Interwałów (Timeframe Alignment)

Ten wskaźnik mierzy spójność kierunku rynku w różnych ramach czasowych (od 5m do 1w). Określa, czy krótkoterminowa akcja cenowa (wykresy 5m - 1h) jest zgodna z długoterminowym trendem strukturalnym (wykresy dzienne i tygodniowe). Silna zgodność sugeruje trwałe trendy, podczas gdy mieszana zgodność wskazuje na potencjalne odwrócenie.

Rozkład Wag w Interwałach

Klasyfikacja Siły Zgodności

1. Silna Zgodność (≥80%): Wszystkie interwały zgadzają się co do kierunku - transakcje o wysokim zaufaniu.
2. Umiarkowana Zgodność (60-79%): Większość interwałów się zgadza - dobre okazje handlowe.
3. Słaba Zgodność (40-59%): Mieszane sygnały - wymagane potwierdzenie.
4. Mieszana Zgodność (<40%): Sprzeczne sygnały - unikaj nowych pozycji.

4. Ocena Ryzyka (Risk Assessment)

Koncepcja Oceny Ryzyka to metryka typu „Bezpieczeństwo Przede Wszystkim”, zaprojektowana do ilościowego określania zagrożenia rynkowego. Łączy ona ilościowe pomiary zmienności, ekstrema nastrojów, anomalie wolumenu, techniczne wykupienie/wyprzedanie, bliskość wsparcia/oporu oraz kwestie płynności w jeden wynik ryzyka.

Komponenty Czynników Ryzyka

• Ryzyko Zmienności (20%): Oparte na procencie ATR z progami specyficznymi dla interwału.
• Ryzyko Sentymentu (15%): Ekstrema Indeksu Strachu i Chciwości oraz psychologia rynku.
• Ryzyko Wolumenu (15%): Nieprawidłowe wzorce wolumenu i obawy o płynność.
• Ryzyko Trendu (20%): Warunki wykupienia/wyprzedania i ekstrema momentum.
• Ryzyko Wsparcia/Oporu (15%): Odległość od kluczowych poziomów technicznych.
• Ryzyko Płynności (10%): Kapitalizacja rynkowa i stosunek wolumenu do kapitalizacji.
• Ryzyko Przecięcia MACD (5%): Przecięcia linii sygnału i wzorce histogramu.

Interpretacja Poziomu Ryzyka

5. Sentyment Wolumenu (Volume Sentiment)

Analizuje, czy wzorce wolumenu handlowego wspierają, czy zaprzeczają ruchom cen, oceniając zarówno ilość, jak i korelację. Wybicie ceny przy niskim wolumenie jest często pułapką. Obliczamy Wskaźnik Wolumenu (Volume Ratio), porównując obecny wolumen z 20-dniową średnią kroczącą.

Interpretacja Wskaźnika Wolumenu

Klasyfikacja stanu wolumenu (Ekstremalny, Bardzo Wysoki, Normalny itp.) pomaga zidentyfikować, czy wzorce wolumenu są spójne w różnych interwałach czasowych, czy też pokazują sprzeczne sygnały, które mogą poprzedzać wzrost zmienności.

6. Siła Momentum (Momentum Strength)

Wskaźnik Siły Momentum mierzi intensywność i spójność ruchu cenowego, integrując wiele oscylatorów momentum (RSI, Stochastic %K, Williams %R i krótkoterminowy ROC). Wskaźnik oblicza wyniki momentum specyficzne dla danego interwału, waży je według ważności interwału i koryguje sumy pod kątem zgodności z trendem, tak aby momentum potwierdzające główny trend było wzmacniane, a momentum przeciwne było dyskontowane. Ostateczne wyniki są normalizowane do skali 0–100 z wyraźnymi przedziałami siły i pochodnym nastawieniem kierunkowym opartym na średnim RSI.

Komponenty Siły Momentum

Jak to Działa

• Oblicza indywidualne wyniki oscylatorów dla każdego interwału (np. krótki, średni, długi).
• Stosuje wagi czasowe, aby odzwierciedlić względne znaczenie każdego horyzontu.
• Koryguje wyniki na podstawie zgodności z trendem: momentum w tym samym kierunku co trend główny otrzymuje korektę dodatnią; sprzeczne momentum jest redukowane.
• Agreguje skorygowane wyniki i normalizuje je do wyniku Siły Momentum 0–100 ze zdefiniowanymi pasmami klasyfikacji.
• Wyprowadza nastawienie momentum (np. lekko_bycze, neutralne, lekko_niedźwiedzie) ze średniego RSI i ważonej zgodności oscylatorów.

Wytyczne Interpretacji (0–100)

1. Silne momentum (≥65): Solidny, trwały ruch kierunkowy z wyższym prawdopodobieństwem kontynuacji.
2. Umiarkowane momentum (55-64): Zdrowy ruch kierunkowy, który może wykazywać okresowe pauzy.
3. Neutralne momentum (45-54): Zrównoważone warunki bez wyraźnej przewagi momentum.
4. Słabe momentum (35-44): Zanikające przekonanie kierunkowe, które często poprzedza odwrócenie lub konsolidację.
5. Bardzo słabe momentum (<35): Wyczerpane momentum z podwyższonym prawdopodobieństwem odwrócenia.

7. Poziom Zmienności (Volatility Level)

Wskaźnik Poziomu Zmienności ocenia dynamiczny zakres i stabilność rynkowej akcji cenowej, analizując Średni Rzeczywisty Zasięg (ATR) w stosunku do bieżącej ceny aktywa. Zamiast postrzegać zmienność po prostu jako szum, ta metryka normalizuje wahania cen w wielu interwałach czasowych, aby określić, czy obecne środowisko rynkowe jest spokojne (sprzyjające podążaniu za trendem), czy turbulentne (podatne na gwałtowne zmiany cen).

Komponenty Poziomu Zmienności

Klasyfikacja Procentowa ATR

1. Ekstremalnie Niska Zmienność: ATR < 0.5% - Rynek w stagnacji, oczekiwane wybicie
2. Bardzo Niska Zmienność: ATR 0.5-1.4% - Ruch poniżej średniej
3. Niska Zmienność: ATR 1.5-2.9% - Normalne okresy spokoju
4. Średnia Zmienność: ATR 3-4.9% - Typowe warunki kryptowalutowe
5. Umiarkowanie Wysoka: ATR 5-6.9% - Ruch powyżej średniej
6. Wysoka Zmienność: ATR 7-8.9% - Znaczące wahania cen
7. Bardzo Wysoka Zmienność: ATR 9-11.9% - Turbulentne warunki
8. Ekstremalna Zmienność: ATR ≥12% - Fazy paniki lub euforii

8. Kluczowe Poziomy (Wsparcie i Opór)

Wskaźnik Kluczowych Poziomów (Key Levels) ujawnia znaczące strefy wsparcia i oporu pochodzące z historycznej akcji cenowej, wyrównania średnich kroczących, zniesień Fibonacciego i profilu wolumenu w wielu interwałach czasowych. Poziomy te oznaczają strefy cenowe, w których historycznie pojawiała się presja kupna lub sprzedaży i gdzie przyszłe reakcje są bardziej prawdopodobne.

Komponenty Kluczowych Poziomów

9. Sentyment Rynku (Indeks Strachu i Chciwości)

Sentyment Rynku (Indeks Strachu i Chciwości) ocenia stan emocjonalny inwestorów konkretnie dla wybranej monety. Zamiast mierzyć ogólną psychologię rynku krypto, ta wersja koncentruje się na nastrojach i zachowaniach bezpośrednio powiązanych z pojedynczym aktywem, zapewniając kontekst dla podejmowania decyzji krótko- i długoterminowych.

Co Mierzy

Specyficzny dla monety FGI łączy kilka wskaźników, takich jak zmienność cen, momentum handlowe, nastroje społeczne, trendy dominacji i aktywność wyszukiwania, aby zrozumieć, co inwestorzy obecnie czują w stosunku do tego aktywa. Dane te tworzą wynik w zakresie 0–100, reprezentujący emocjonalne ekstrema strachu i chciwości.

Jak to Działa

• Analizuje zmienność i aktywność handlową w stosunku do historycznych norm monety.
• Ocenia sentyment z kanałów społecznościowych, trendów wyszukiwania i zmian dominacji istotnych dla monety.
• Oblicza ważony wynik i klasyfikuje go do jednego z siedmiu poziomów sentymentu.
• Integruje wynik sentymentu z modelem technicznym w celu poprawy interpretacji kierunkowej.

Poziomy Sentymentu i Znaczenie

1. ≥ 75 — Ekstremalna Chciwość: Inwestorzy są nadmiernie optymistyczni co do tej monety; historycznie sygnał ostrzegawczy.
2. 65–74 — Chciwość: Silny entuzjazm byczy; ryzyko nadmiernego rozciągnięcia.
3. 55–64 — Lekko Byczy: Zdrowy optymizm bez ekstremalnych warunków.
4. 45–54 — Neutralny: Stabilny sentyment bez znaczącego uprzedzenia emocjonalnego.
5. 40–44 — Lekko Niedźwiedzi: Łagodne zaniepokojenie wśród posiadaczy.
6. 25–39 — Strach: Ta moneta doświadcza sprzedaży napędzanej obawami; potencjalne okazje wartościowe.
7. < 25 — Ekstremalny Strach: Panika lub kapitulacja wokół tego aktywa; historycznie silne strefy akumulacji.

10. Perspektywa Techniczna (Technical Outlook)

Perspektywa Techniczna zapewnia oparte na danych wskazówki specyficzne dla monety, łącząc wszystkie wskaźniki techniczne, odczyty sentymentu, poziomy zmienności i metryki ryzyka w ustrukturyzowane drzewo decyzyjne. Nie jest to prosta średnia powyższych wskaźników. Zamiast tego podąża za ścisłym przepływem logicznym, który priorytetowo traktuje bezpieczeństwo.

Czym Jest

Ten system dostarcza praktyczny kontekst handlowy dla wybranej monety, syntezując siłę trendu, momentum, sentyment wolumenu, zmienność, kluczowe poziomy i psychologię rynku. Zamiast tworzyć proste etykiety kup/sprzedaj, wykorzystuje wielowarstwowy proces oceny zaprojektowany, aby pomóc traderom zrozumieć, dlaczego generowana jest rekomendacja i jak skutecznie zarządzać pozycjami.

Jak to Działa

System ocenia monetę za pomocą siedmiostopniowej struktury hierarchicznej:

1. Sprawdzenie Ekstremalnego Ryzyka: Identyfikuje poważne skoki zmienności, zagrożenia załamania lub niestabilne warunki rynkowe, które unieważniają wszystkie inne sygnały.
2. Ekstrema Wykupienia/Wyprzedania: Badanie, czy moneta jest rozciągnięta poza normalne granice, co zwiększa prawdopodobieństwo odwrócenia.
3. Warunki Załamania (Breakdown): Wykrywa uszkodzenia techniczne, takie jak utrata wsparcia, nieudane retesty lub kontynuacja strukturalnego trendu spadkowego.
4. Okazje Wyprzedania: Szuka warunków odbicia o wysokim prawdopodobieństwie wspartych momentum lub kluczowymi strefami wsparcia.
5. Konfiguracje Kontynuacji Byczej: Identyfikuje środowiska trendowe z silnymi danymi wspierającymi w wielu wskaźnikach.
6. Identyfikacja Ruchu Bocznego (Range-Bound): Określa, czy moneta oscyluje między kluczowymi poziomami bez przekonania kierunkowego.
7. Kontekstowe Trzymanie (Contextual Hold): Gdy nie istnieje żaden sygnał o wysokim przekonaniu, system domyślnie przechodzi do kontekstowego TRZYMAJ (HOLD) w oparciu o warunki mieszane, neutralne lub przejściowe.

Wniosek

Ten kompleksowy system wskaźników stanowi kulminację lat badań i testów na rzeczywistym rynku. Każdy komponent został starannie zaprojektowany, aby dostarczać konkretnych spostrzeżeń, jednocześnie harmonijnie współpracując z innymi wskaźnikami.