Wyjaśnienie wskaźników technicznych kryptowalut

Nasz silnik algorytmiczny wykracza poza podstawowe wykresy, przetwarzając surowe dane rynkowe na ponad 30 różnych wskaźników technicznych. Niniejszy przewodnik szczegółowo opisuje każdy wskaźnik obliczany przez nasz system, wyjaśniając metodologię matematyczną i standardy interpretacji wykorzystywane do generowania naszych sygnałów.

1. Analiza trendów i średnie kroczące

Identyfikacja dominującego kierunku rynku jest podstawą naszej analizy. Używamy wyrafinowanej mieszanki prostych i wykładniczych średnich kroczących, aby filtrować szum i potwierdzać ważne trendy. Są to kluczowe dane wejściowe dla naszego Silnika Konsensusu Trendów.

Proste średnie kroczące (SMA)

SMA reprezentuje średnią cenę w określonym okresie. Jest to nasza podstawa do identyfikacji trendów strukturalnych.

• SMA 20: Reprezentuje linię bazową trendu krótkoterminowego.
• SMA 50: Reprezentuje linię bazową trendu średnioterminowego.
• EMA 9: Bardzo czuła linia trendu dla natychmiastowej reakcji ceny.
• EMA 20: Zrównoważona czułość dla potwierdzenia trendu krótkoterminowego.
• EMA 21: Nieco wolniejsza EMA do oceny stabilności trendu.
• Wyrównanie SMA (SMA20 vs SMA50): Obliczamy procentową odległość między SMA 20 a SMA 50. To wyrównanie jest ważonym czynnikiem w naszym Drzewie Decyzyjnym Perspektyw Technicznych.

"Stos EMA" (Wyrównanie Trendu)

W przeciwieństwie do standardowych platform, które polegają na pojedynczych przecięciach, nasz silnik oblicza autorski Stan Stosu EMA, analizując relację między trzema konkretnymi wykładniczymi średnimi kroczącymi: 9, 20 i 21.

Odchylenie Cena vs SMA

Ta metryka mierzy procentową odległość między bieżącą ceną a SMA 20. Pomaga zidentyfikować okazje do powrotu do średniej (mean reversion).

• Wysoka Wartość Dodatnia: Cena jest znacznie powyżej średniej (Potencjalne cofnięcie).
• Wysoka Wartość Ujemna: Cena jest znacznie poniżej średniej (Potencjalne odbicie).

2. Momentum i Oscylatory

Wskaźniki momentum określają ilościowo szybkość ruchu cen, aby zidentyfikować warunki wykupienia lub wyprzedania. Nasz system oblicza ważony Wynik Siły Momentum na podstawie następujących danych wejściowych.

Wskaźnik Siły Względnej (RSI)

Obliczamy dwie różne odmiany RSI, aby uchwycić różne niuanse rynkowe:

• RSI-14 (Standard): Podstawowa linia bazowa dla nastrojów rynkowych (0-100). Poziomy >70 oznaczają wykupienie; <30 wyprzedanie.
• RSI-6 (Szybki): Bardzo czuła wersja używana do wykrywania natychmiastowych, krótkoterminowych odwróceń, gdzie standardowy RSI może być opóźniony.
• Dywergencja RSI: Nasz algorytm automatycznie porównuje szczyty cenowe ze szczytami RSI. Jeśli cena osiąga wyższy szczyt, ale RSI osiąga niższy szczyt, generowany jest sygnał Niedźwiedziej Dywergencji.
  if (price_high(n) > price_high(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN bearish_divergence = true

Oscylator Stochastyczny

Wskaźnik momentum porównujący konkretną cenę zamknięcia do zakresu jej cen w określonym czasie. Śledzimy linie %K (bieżąca cena) i %D (średnia 3-dniowa). Jest to kluczowy element w naszym Złożonym Indeksie Strachu i Chciwości.

• Bycze Przecięcie: Gdy %K przecina %D od dołu w strefie wyprzedania (<20).
• Niedźwiedzie Przecięcie: Gdy %K przecina %D od góry w strefie wykupienia (>80).

Wskaźnik Kanału Towarowego (CCI 20)

CCI mierzy bieżący poziom cen w stosunku do średniego poziomu cen w danym okresie. Jest szczególnie skuteczny w wykrywaniu nowych trendów.

• > 100: Wskazuje początek nowego trendu wzrostowego.
• < -100: Wskazuje początek nowego trendu spadkowego.

Williams %R

Podobny do Oscylatora Stochastycznego, ale wykreślony na odwróconej skali (0 do -100). Jest wyjątkowo dobry w identyfikowaniu szczytów i dołków rynkowych na rynkach bocznych.

Momentum (ROC 10)

Wskaźnik Zmiany (okres 10) mierzy procentową zmianę ceny między bieżącą ceną a ceną sprzed 10 okresów. Potwierdza prędkość ruchu.

3. Zaawansowana Analiza MACD

Nie obliczamy tylko standardowego MACD; uruchamiamy podwójne konfiguracje, aby wychwycić różne prędkości trendu. Te sygnały wnoszą 5% wagi do naszego modelu Konsensusu Trendów.

Konfiguracje MACD

Składnik MACD

Dla każdej konfiguracji MACD wyodrebniamy i analizujemy trzy składniki:

1. Linia MACD: Szybka EMA minus Wolna EMA
2. Linia Sygnału: 9-okresowa EMA Linii MACD (lub 5-okresowa dla szybkiej konfiguracji)
3. Histogram: Linia MACD minus Linia Sygnału (siła momentum)

Wskaźnik Momentum MACD

Autorska metryka uzyskana przez podzielenie Histogramu MACD przez Linię Sygnału. Określa to przyspieszenie trendu. Rosnący wskaźnik oznacza, że trend się umacnia, podczas gdy spadający sygnalizuje zanik momentum.

4. Zmienność i Ryzyko Rynkowe

Wskaźniki zmienności rozszerzają się i kurczą w zależności od aktywności rynkowej. Te metryki są głównymi czynnikami napędzającymi nasz Silnik Oceny Ryzyka.

Wstęgi Bollingera

Zestaw trzech wstęg zdefiniowanych przez 20-okresową SMA i linie odchylenia standardowego.

• Pozycja BB %: Określa, gdzie cena znajduje się wewnątrz wstęg. 100% = Górna Wstęga, 0% = Dolna Wstęga.
• Szerokość BB %: Mierzy zmienność rynku. Bardzo niska szerokość wskazuje na "Ściśnięcie" (Squeeze), często zapowiadając gwałtowne wybicie.

Średni Rzeczywisty Zasięg (ATR)

ATR mierzy "szum" rynkowy lub intensywność zmienności. Obliczamy Procent ATR (ATR / Cena), aby znormalizować zmienność między aktywami. Zasila to bezpośrednio nasz Wskaźnik Poziomu Zmienności.

• Wysoki ATR %: Wysokie ryzyko, duże wahania cen (Stop lossy powinny być szersze).
• Niski ATR %: Niskie ryzyko, stabilna akcja cenowa (Stop lossy mogą być węższe).
• Klasyfikacja Zmienności: Na podstawie zakresów ATR%:
  • 0-2%: Bardzo Niska Zmienność
  • 2-5%: Niska Zmienność
  • 5-10%: Umiarkowana Zmienność
  • 10-20%: Wysoka Zmienność
  • 20%+: Ekstremalna Zmienność

5. Siła Trendu (ADX/DMI)

System Średniego Indeksu Kierunkowego (ADX) określa siłę trendu oraz to, czy dominują kupujący czy sprzedający.

Składniki

Wszystkie obliczenia oparte na standardzie 14-okresowym:

• ADX (14): Mierzy siłę trendu (0-100). Wartości powyżej 25 wskazują na rynek w trendzie; wartości poniżej 20 na rynek boczny.
• +DI (Wskaźnik Kierunkowy Plus): Mierzy siłę byków.
• -DI (Wskaźnik Kierunkowy Minus): Mierzy siłę niedźwiedzi.
• Stosunek DI i Przecięcie: Analizujemy różnicę między +DI a -DI. "Bycze Przecięcie" występuje, gdy +DI przecina -DI od dołu.

Klasyfikacja Siły Trendu

6. Inteligencja Wolumenu

Ruch ceny bez wolumenu jest często pułapką. Analizujemy przepływ wolumenu, aby potwierdzić ważność akcji cenowej, tworząc nasz profil Sentymentu Wolumenu.

On-Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume śledzi skumulowaną presję kupna i sprzedaży, dodając wolumen w dni wzrostowe i odejmując w dni spadkowe. Gdy OBV porusza się wraz z ceną, trend jest potwierdzony.

Klasyfikacja Sygnałów

Sygnały Dywergencji (Przypadki Specjalne)

• Bycza Dywergencja: Cena jest płaska lub spada, ale OBV rośnie (Akumulacja "smart money").
• Niedźwiedzia Dywergencja: Cena rośnie, ale OBV spada (Dystrybucja "smart money").

Wskaźnik Wolumenu (Volume Ratio)

Wskaźnik Wolumenu to jedna z naszych najpotężniejszych, a zarazem najprostszych metryk, mierząca, czy obecna aktywność handlowa reprezentuje normalne uczestnictwo, niezwykłe zainteresowanie czy niepokojący brak przekonania.

Klasyfikacja Sygnałów

Kontekst ma znaczenie: Łączenie z Akcją Cenową

Ten sam Wskaźnik Wolumenu może oznaczać różne rzeczy w zależności od ruchu ceny:

7. Metryki Autorskie i Złożone

Wskaźniki te są tworzone na zamówienie przez nasz zespół, agregując dane z wielu standardowych wskaźników w celu dostarczenia spostrzeżeń wysokiego poziomu. Dowiedz się więcej o naszej szczegółowej logice na Stronie Metodologii.

Algorytmiczne Poziomy Swing (Wsparcie i Opór)

Zamiast statycznych linii psychologicznych, nasz silnik skanuje ostatnie 50 okresów w poszukiwaniu "Fraktalnych" Szczytów i Dołków Swing. Stanowią one podstawę naszej Analizy Kluczowych Poziomów.

• Metodologia: Poziom jest potwierdzony tylko wtedy, gdy szczyt cenowy ma dwa niższe szczyty po lewej i dwa niższe szczyty po prawej stronie.
• Wynik: System generuje dynamiczne poziomy S1, S2, S3 (Wsparcie) i R1, R2, R3 (Opór), które dostosowują się do struktury rynku.

Złożony Indeks Strachu i Chciwości

Obliczamy unikalny wynik Strachu i Chciwości dla każdej poszczególnej monety na podstawie 5 ważonych składników. Aby uzyskać pełne zestawienie wag składników, odwiedź naszą Metodologię Sentymentu Rynkowego.

Tabela Wag Składników

Interpretacja Wyniku Końcowego

• 0-24: Ekstremalny Strach (Potencjalna okazja do kupna)
• 25-39: Strach (Ostrożny sentyment)
• 40-44: Lekko Niedźwiedzi (Łagodne nastawienie negatywne)
• 45-54: Neutralny (Zrównoważony rynek)
• 55-59: Lekko Byczy (Łagodne nastawienie pozytywne)
• 60-69: Chciwość (Optymistyczny sentyment)
• 70-100: Ekstremalna Chciwość (Potencjalna okazja do sprzedaży)