Методология технического анализа
Прозрачность — основа нашей платформы. Мы не полагаемся на сигналы «черного ящика» или мнения третьих сторон. Вместо этого мы обрабатываем необработанные рыночные данные с помощью строгого многоступенчатого алгоритмического движка. В этом подробном руководстве описаны все технические индикаторы, используемые на нашей платформе для анализа и прогнозирования рынка. Каждый индикатор подробно объяснен с методами расчета, рекомендациями по интерпретации и примерами практического применения.
Примечание: Все индикаторы рассчитываются в режиме реального времени с использованием наших собственных алгоритмов и мульти-таймфреймового анализа. Расчеты включают взвешенные средние значения по 6 таймфреймам (5м, 15м, 1ч, 4ч, 1д, 1н) с соответствующим распределением весов.
1. Источники данных и целостность
Качество любого анализа зависит от качества входных данных. Мы не используем сторонние сигналы. Наш движок получает необработанные данные OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) напрямую с ведущих мировых бирж.
Агрегация первичных данных
Мы поддерживаем API-соединения в реальном времени с топ-10 биржами по ликвидности. Наша система «Smart Priority» (Умный приоритет) динамически выбирает наиболее надежный источник данных для каждой монеты на основе глубины объема и исторической согласованности данных.
| Тип данных | Основные источники |
|---|---|
| Цена и объем | Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gate.io, Kraken, Coinbase, HTX, MEXC, Bitget |
| Фундаментальные показатели | CoinMarketCap, CoinGecko, CoinAPI |
| Социальные настроения | Twitter, Reddit, Telegram, Trends |
2. Трендовый Консенсус (Trend Consensus)
Индикатор Трендового Консенсуса — это метрика от 0 до 100%, разработанная для определения доминирующего направления рынка. Распространенная ошибка в трейдинге — фокусировка на одном таймфрейме (например, 5-минутном графике) при игнорировании общей картины. Наш алгоритм решает эту проблему, рассчитывая взвешенное среднее по шести различным таймфреймам.
Система взвешивания таймфреймов
Мы придаем большее значение старшим таймфреймам, так как они представляют более сильные структурные тренды, которые сложнее сломить.
- Дневной (1D) — 37%: Основной индикатор тренда. Имеет наибольший вес.
- Недельный (1W) — 30%: Макро-контекст. Позволяет согласовывать торговлю с долгосрочным циклом.
- 4-часовой (4H) — 20%: Среднесрочная структура колебаний (свингов).
- 1-часовой (1H) — 7%: Краткосрочное направление.
- 15м / 5м — 6%: Непосредственный импульс и фильтрация шума.
Методология расчета
Индикатор использует взвешенную систему оценки по шести компонентам:
- Изменение цены (вес 50-55%): Текущее движение цены относительно предыдущего периода с порогами, специфичными для таймфрейма.
- Подтверждение объемом (вес 20%): Объем, поддерживающий направление цены, с логикой симметричного подтверждения.
- Индикаторы моментума (вес 15-20%): Комбинация RSI (6 и 14), Stochastic %K и Williams %R.
- Сигналы MACD (вес 5%): Анализ гистограммы и пересечений MACD.
- Скользящие средние (вес 5%): Положение цены относительно SMA и выравнивание EMA.
- Корректировка Страха и Жадности (вес 10%): Фактор рыночных настроений.
Руководство по интерпретации
| Процентный диапазон | Классификация настроений | Торговое значение |
|---|---|---|
| 80-100% | Экстремально бычий | Сильный восходящий тренд, высокая вероятность продолжения |
| 70-79% | Сильно бычий | Явный бычий уклон, подходит для трендовой торговли |
| 60-69% | Бычий | Умеренный бычий уклон с некоторой дивергенцией |
| 55-59% | Слегка бычий | Слабый бычий уклон, смешанные сигналы |
| 45-54% | Нейтральный | Фаза консолидации, нет четкого направления |
| 40-44% | Слегка медвежий | Слабый медвежий уклон, слабый импульс |
| 30-39% | Медвежий | Умеренный медвежий уклон, давление продавцов |
| 20-29% | Сильно медвежий | Явный нисходящий тренд, фаза распределения |
| 0-19% | Экстремально медвежий | Сильный нисходящий тренд, возможна капитуляция |
Важно: Трендовый Консенсус следует использовать в сочетании с Согласованностью Таймфреймов для подтверждения. Полагаться на один индикатор увеличивает риск ложных сигналов.
3. Согласованность Таймфреймов (Timeframe Alignment)
Этот индикатор измеряет последовательность рыночного направления на разных временных интервалах (от 5м до 1н). Он определяет, согласуется ли краткосрочное ценовое действие (графики от 5м до 1ч) с долгосрочным структурным трендом (дневные и недельные графики). Сильная согласованность указывает на устойчивые тренды, тогда как смешанная согласованность может сигнализировать о потенциальном развороте.
Распределение весов по таймфреймам
| Таймфрейм | Вес | Основная функция | Показатель надежности |
|---|---|---|---|
| 1 Неделя (1w) | 30% | Долгосрочное направление тренда | Высокий (0.9) |
| 1 День (1d) | 37% | Идентификация основного тренда | Очень высокий (0.95) |
| 4 Часа (4h) | 20% | Среднесрочный импульс | Высокий (0.85) |
| 1 Час (1h) | 7% | Краткосрочные сигналы тренда | Средний (0.7) |
| 15 Минут (15m) | 3% | Сигналы для входа в ближайшее время | Низкий (0.6) |
| 5 Минут (5m) | 3% | Мгновенное ценовое действие | Очень низкий (0.5) |
Классификация силы согласованности
- Сильная согласованность (≥80%): Все таймфреймы совпадают по направлению — сделки с высокой уверенностью.
- Умеренная согласованность (60-79%): Большинство таймфреймов совпадают — хорошие торговые возможности.
- Слабая согласованность (40-59%): Смешанные сигналы — требуется подтверждение.
- Смешанная согласованность (<40%): Противоречивые сигналы — избегайте открытия новых позиций.
Умная корректировка по настроениям: В сценариях, где техническое направление неоднозначно (доминирование тренда <60%), система интегрирует Индекс Страха и Жадности. Это позволяет экстремальным рыночным настроениям (например, экстремальному страху) сместить перевес, когда само по себе ценовое действие не дает четкого сигнала.
4. Оценка Риска (Risk Assessment)
Концепция Оценки Риска — это метрика «Безопасность прежде всего», разработанная для количественной оценки рыночной опасности. Она объединяет количественные измерения волатильности, экстремумы настроений, аномалии объема, техническую перекупленность/перепроданность, близость поддержки/сопротивления и факторы ликвидности в единый балл риска.
Компоненты факторов риска
- Риск волатильности (20%): На основе процента ATR с порогами, специфичными для таймфрейма.
- Риск настроений (15%): Экстремальные значения Индекса Страха и Жадности и психология рынка.
- Риск объема (15%): Аномальные паттерны объема и проблемы с ликвидностью.
- Трендовый риск (20%): Условия перекупленности/перепроданности и экстремумы моментума.
- Риск поддержки/сопротивления (15%): Расстояние до ключевых технических уровней.
- Риск ликвидности (10%): Рыночная капитализация и соотношение объема к капитализации.
- Риск пересечения MACD (5%): Пересечения сигнальных линий и паттерны гистограммы.
Интерпретация уровня риска
| Балл риска | Уровень | Размер позиции |
|---|---|---|
| 0-29 | Очень низкий риск | Максимальный (100%) |
| 30-39 | Низкий риск | Нормальный (75%) |
| 40-49 | Умеренно-низкий риск | Слегка сниженный (65%) |
| 50-59 | Умеренный риск | Сниженный (50%) |
| 60-69 | Умеренно-высокий риск | Значительно сниженный (35%) |
| 70-79 | Высокий риск | Минимальный (20%) |
| 80-100 | Экстремальный риск | Избегать новых позиций |
Примечание: Балл риска выше 70 указывает на повышенную волатильность или нестабильность рынка. В таких условиях стандартные трендовые сигналы могут быть менее надежными из-за повышенного шума и непредсказуемости.
5. Настроение Объема (Volume Sentiment)
Анализирует, поддерживают ли паттерны торгового объема движение цены или противоречат ему, оценивая как количество, так и корреляцию. Прорыв цены на низком объеме часто является ловушкой. Мы рассчитываем Коэффициент Объема (Volume Ratio), сравнивая текущий объем с 20-дневным скользящим средним.
| Сценарий | Интерпретация | Алгоритмическое влияние |
|---|---|---|
| Цена ВВЕРХ + Высокий объем | Уверенная покупка | Бычье подтверждение |
| Цена ВВЕРХ + Низкий объем | Слабое ралли (ловушка) | Предупреждение о медвежьей дивергенции |
| Цена ВНИЗ + Высокий объем | Панические продажи | Сильный медвежий сигнал |
| Цена ВНИЗ + Низкий объем | Консолидация | Нейтрально |
Интерпретация коэффициента объема
Классификация состояния объема (Экстремальный, Очень высокий, Нормальный и т.д.) помогает определить, являются ли паттерны объема последовательными на разных таймфреймах или показывают противоречивые сигналы, которые могут предшествовать росту волатильности.
| Коэффициент объема | Классификация | Рыночное значение | Уровень уверенности |
|---|---|---|---|
| > 3.0 | Экстремальный объем | Потенциальная капитуляция или кульминация | Очень высокий |
| 2.0 - 3.0 | Очень высокий объем | Сильное участие, подтверждение тренда | Высокий |
| 1.5 - 2.0 | Высокий объем | Интерес выше среднего | Средне-высокий |
| 1.2 - 1.5 | Выше среднего | Умеренное участие | Средний |
| 0.9 - 1.2 | Нормальный объем | Стандартная рыночная активность | Низко-средний |
| 0.7 - 0.9 | Ниже среднего | Сниженное участие | Низкий |
| 0.5 - 0.7 | Низкий объем | Слабый интерес, ненадежные движения | Очень низкий |
| 0.3 - 0.5 | Очень низкий объем | Неликвидность, потенциальная манипуляция | Экстремально низкий |
| < 0.3 | Экстремально низкий объем | Дисфункция рынка, избегать торговли | Нет уверенности |
6. Сила Моментума (Momentum Strength)
Индикатор Силы Моментума измеряет интенсивность и постоянство ценового движения путем интеграции нескольких осцилляторов моментума (RSI, Stochastic %K, Williams %R и краткосрочный ROC моментума). Индикатор вычисляет баллы моментума для каждого таймфрейма, взвешивает их по важности таймфрейма и корректирует итоговые значения с учетом выравнивания тренда: моментум, подтверждающий основной тренд, усиливается, а противоречащий — дисконтируется. Итоговые результаты нормализуются по шкале 0–100 с четкими диапазонами силы и выведенным направленным уклоном на основе среднего RSI.
Компоненты Силы Моментума
| Компонент | Роль | Типичный таймфрейм | Вес / Примечания |
|---|---|---|---|
| RSI-6 | Краткосрочный моментум (чувствительность к недавним движениям) | Короткий (от внутридневного до дневного) | Более высокий вес для краткосрочных сигналов; используется для немедленных изменений моментума |
| RSI-14 | Среднесрочный моментум (подтверждение тренда) | Средний (от дневного до многодневного) | Основной входной параметр для определения уклона; усредняется для контекста перекупленности/перепроданности |
| Stochastic %K | Положение в недавнем ценовом диапазоне (чувствительность к боковику) | Короткий–Средний | Фиксирует краткосрочное давление внутри диапазона и используется для перекрестной проверки с RSI |
| Williams %R | Подтверждение перекупленности/перепроданности на инвертированной шкале | Короткий–Средний | Помогает выявить экстремумы и потенциальные точки истощения |
| Momentum (Rate of Change) | Чистая скорость изменения цены для подтверждения ускорения | Короткий | Используется как дополнительное подтверждение; положительные/отрицательные значения корректируют полярность балла |
Как это работает
- Вычисляет индивидуальные баллы осцилляторов для каждого таймфрейма (например, короткий, средний, длинный).
- Применяет весовые коэффициенты таймфреймов, чтобы отразить относительную важность каждого горизонта.
- Корректирует баллы на основе выравнивания с трендом: моментум в направлении основного тренда получает положительную корректировку; противоречащий моментум уменьшается.
- Агрегирует скорректированные баллы и нормализует их в 0–100 баллов Силы Моментума с определенными классификационными диапазонами.
- Выводит уклон моментума (например, слегка бычий, нейтральный, слегка медвежий) из среднего RSI и взвешенного согласия осцилляторов.
Руководство по интерпретации (0–100)
- Сильный моментум (≥65): Устойчивое, продолжительное направленное движение с высокой вероятностью продолжения.
- Умеренный моментум (55-64): Здоровое направленное движение, которое может демонстрировать периодические паузы.
- Нейтральный моментум (45-54): Сбалансированные условия без явного преимущества моментума.
- Слабый моментум (35-44): Угасающая направленная уверенность, часто предшествующая разворотам или консолидации.
- Очень слабый моментум (<35): Истощенный моментум с повышенной вероятностью разворота.
7. Уровень Волатильности (Volatility Level)
Индикатор Уровня Волатильности оценивает динамический диапазон и стабильность ценового действия рынка, анализируя средний истинный диапазон (ATR) относительно текущей цены актива. Вместо того чтобы рассматривать волатильность просто как шум, эта метрика нормализует колебания цен на разных таймфреймах, чтобы определить, является ли текущая рыночная среда спокойной или турбулентной.
Компоненты Уровня Волатильности
| Метрика | Определение | Цель |
|---|---|---|
| ATR % (по таймфрейму) | Средний истинный диапазон, деленный на текущую цену (в процентах) | Нормализует ценовой диапазон для разных активов и уровней цен |
| Веса таймфреймов | Относительная важность, присваиваемая каждому таймфрейму (короткий, средний, длинный) | Обеспечивает релевантность нескольких горизонтов в агрегированном балле |
| Взвешенная Волатильность % | Взвешенное среднее ATR % по всем таймфреймам | Основной выходной параметр для классификации |
| Полоса Волатильности | Категориальная метка, полученная из взвешенного % волатильности | Переводит числовой результат в практический контекст для определения размера позиции и стратегии |
| Дисперсия между таймфреймами | Мера разброса значений ATR % между таймфреймами | Подчеркивает согласованность или расхождение волатильности на разных горизонтах |
Классификация процента ATR
- Экстремально низкая волатильность: ATR < 0.5% — Застойный рынок, ожидается прорыв
- Очень низкая волатильность: ATR 0.5-1.4% — Движение ниже среднего
- Низкая волатильность: ATR 1.5-2.9% — Нормальные спокойные периоды
- Средняя волатильность: ATR 3-4.9% — Типичные условия для криптовалют
- Умеренно-высокая волатильность: ATR 5-6.9% — Движение выше среднего
- Высокая волатильность: ATR 7-8.9% — Значительные колебания цен
- Очень высокая волатильность: ATR 9-11.9% — Турбулентные условия
- Экстремальная волатильность: ATR ≥12% — Фазы паники или эйфории
8. Ключевые Уровни (Поддержка и Сопротивление)
Индикатор Ключевых Уровней выявляет значимые зоны поддержки и сопротивления, полученные на основе исторического ценового действия, выравнивания скользящих средних, уровней Фибоначчи и профиля объема на нескольких таймфреймах. Эти уровни обозначают ценовые зоны, где исторически возникало давление покупателей или продавцов и где наиболее вероятны будущие реакции.
Компоненты Ключевых Уровней
| Компонент | Роль | Примечания |
|---|---|---|
| Свинг Хай / Лоу | Недавние ценовые развороты | Основные якоря для локальной поддержки и сопротивления; чувствительны к недавней структуре. |
| Конвергенция скользящих средних | Кластеры уровней на основе тренда | Сходящиеся MA часто формируют динамические зоны поддержки/сопротивления на разных таймфреймах. |
| Уровни Фибоначчи | Зоны коррекции | Классические уровни (38.2%, 50%, 61.8%), используемые для определения вероятных зон реакции. |
| Пики Профиля Объема | Ценовые зоны с высоким торговым объемом | Узлы с высоким объемом часто действуют как структурная поддержка/сопротивление из-за сконцентрированного интереса. |
| Близость и Взвешивание | Близость к текущей цене и важность таймфрейма | Уровни, находящиеся ближе к цене и полученные на старших таймфреймах, вносят больший вклад в агрегированные первичные уровни. |
| Критические Уровни | Зоны согласования мульти-таймфреймов | Уровни, которые совпадают на нескольких таймфреймах (и методах), что указывает на повышенную значимость. |
Примечание: Индикатор Ключевых Уровней предоставляет информационные зоны, полученные на основе анализа исторической структуры и объема. Он предназначен для помощи в интерпретации рынка и не является финансовой рекомендацией.
9. Рыночные Настроения (Индекс Страха и Жадности)
Рыночные Настроения (Индекс Страха и Жадности) оценивают эмоциональное состояние инвесторов конкретно для выбранной монеты. Вместо измерения общей психологии крипторынка, эта версия фокусируется на настроениях и поведении, непосредственно связанных с отдельной монетой, предоставляя контекст для принятия краткосрочных и долгосрочных решений.
Что это измеряет
Специфичный для монеты FGI объединяет несколько индикаторов, таких как волатильность цены, торговый моментум, социальные настроения, тренды доминирования и поисковая активность, чтобы понять, что инвесторы в данный момент чувствуют по отношению к этому активу. Эти данные формируют балл от 0 до 100, представляющий эмоциональные крайности страха и жадности.
Как это работает
- Анализирует волатильность и торговую активность относительно исторических норм монеты.
- Оценивает настроения в социальных каналах, поисковые тренды и сдвиги доминирования, актуальные для монеты.
- Вычисляет взвешенный балл и классифицирует его в один из семи уровней настроений.
- Интегрирует балл настроений с технической моделью для улучшения интерпретации направления.
Уровни настроений и их значение
- ≥ 75 — Экстремальная Жадность: Инвесторы чрезмерно оптимистичны в отношении этой монеты; исторически это сигнал осторожности.
- 65–74 — Жадность: Сильный бычий энтузиазм; риск перенапряжения.
- 55–64 — Слегка Бычье: Здоровый оптимизм без экстремальных условий.
- 45–54 — Нейтральное: Стабильное настроение без значимого эмоционального уклона.
- 40–44 — Слегка Медвежье: Легкая обеспокоенность среди держателей.
- 25–39 — Страх: Эта монета испытывает продажи, вызванные беспокойством; потенциальные возможности для покупки.
- <25 — Экстремальный Страх: Паника или капитуляция вокруг этого актива; исторически сильные зоны накопления.
10. Технический Прогноз (Technical Outlook)
Технический Прогноз предоставляет специфичное для монеты руководство, основанное на данных, объединяя все технические индикаторы, показания настроений, уровни волатильности и метрики риска в структурированное дерево решений. Это не простое среднее арифметическое индикаторов выше. Вместо этого он следует строгому логическому потоку, который отдает приоритет безопасности.
Что это такое
Эта система предоставляет действенный торговый контекст для выбранной монеты, синтезируя силу тренда, моментум, настроение объема, волатильность, ключевые уровни и рыночную психологию. Вместо создания простых ярлыков «покупать/продавать», она использует многоуровневый процесс оценки, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам понять, почему генерируется рекомендация и как эффективно управлять позициями.
Как это работает
Система оценивает монету, используя семиступенчатую иерархическую структуру:
- Проверка на экстремальный риск: Выявляет сильные всплески волатильности, угрозы пробоя или нестабильные рыночные условия, которые перекрывают все остальные сигналы.
- Экстремумы перекупленности/перепроданности: Проверяет, не растянута ли монета за пределы нормальных границ, что увеличивает вероятность разворота.
- Условия пробоя (Breakdown): Обнаруживает технический ущерб, такой как потеря поддержки, неудачные ретесты или продолжение структурного нисходящего тренда.
- Возможности перепроданности: Ищет условия для отскока с высокой вероятностью, поддерживаемые моментумом или ключевыми зонами поддержки.
- Бычьи сетапы продолжения: Определяет трендовые среды с сильными подтверждающими данными по нескольким индикаторам.
- Идентификация бокового движения (Range-Bound): Определяет, колеблется ли монета между ключевыми уровнями без направленной убежденности.
- Контекстуальное удержание: Когда нет