Объяснение технических индикаторов криптовалют

Наш алгоритмический движок выходит за рамки базовых графиков, обрабатывая сырые рыночные данные в более чем 30 различных технических метрик. В этом руководстве подробно описывается каждый конкретный индикатор, рассчитываемый нашей системой, объясняется математическая методология и стандарты интерпретации, используемые для генерации наших сигналов.

1. Анализ тренда и скользящие средние

Определение доминирующего направления рынка является основой нашего анализа. Мы используем сложное сочетание простых и экспоненциальных скользящих средних для фильтрации шума и подтверждения действующих трендов. Это основные входные данные для нашего Движка Консенсуса Трендов.

Простые скользящие средние (SMA)

SMA представляет собой среднюю цену за определенный период. Это наша база для идентификации структурного тренда.

• SMA 20: Представляет базовую линию краткосрочного тренда.
• SMA 50: Представляет базовую линию среднесрочного тренда.
• EMA 9: Сверхчувствительная линия тренда для мгновенной реакции цены.
• EMA 20: Сбалансированная чувствительность для подтверждения краткосрочного тренда.
• EMA 21: Немного более медленная EMA для оценки стабильности тренда.
• Выравнивание SMA (SMA20 vs SMA50): Мы рассчитываем процентное расстояние между SMA 20 и SMA 50. Это выравнивание является взвешенным фактором в нашем Дереве Решений Технического Прогноза.

«Стек EMA» (Выравнивание тренда)

В отличие от стандартных платформ, которые полагаются на простые пересечения, наш движок рассчитывает проприетарное Состояние Стека EMA, анализируя взаимосвязь между тремя конкретными экспоненциальными скользящими средними: 9, 20 и 21.

Отклонение цены от SMA

Эта метрика измеряет процентное расстояние между текущей ценой и SMA 20. Она помогает определить возможности возврата к среднему значению.

• Высокое положительное значение: Цена значительно выше среднего (Потенциальный откат).
• Высокое отрицательное значение: Цена значительно ниже среднего (Потенциальный отскок).

2. Импульс и Осцилляторы

Индикаторы импульса (моментума) количественно определяют скорость движения цены для выявления условий перекупленности или перепроданности. Наша система рассчитывает взвешенную Оценку Силы Импульса на основе следующих входных данных.

Индекс относительной силы (RSI)

Мы рассчитываем две различные вариации RSI для охвата разных нюансов рынка:

• RSI-14 (Стандартный): Основная базовая линия для настроений рынка (0-100). Уровни >70 — перекупленность; <30 — перепроданность.
• RSI-6 (Быстрый): Высокочувствительная версия, используемая для обнаружения немедленных краткосрочных разворотов, где стандартный RSI может запаздывать.
• Дивергенция RSI: Наш алгоритм автоматически сравнивает пики цены и пики RSI. Если цена делает более высокий максимум, но RSI делает более низкий максимум, генерируется сигнал Медвежьей Дивергенции.
  if (price_high(n) > price_high(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN bearish_divergence = true

Стохастический осциллятор

Индикатор импульса, сравнивающий определенную цену закрытия с диапазоном цен за определенный период. Мы отслеживаем линии %K (текущая цена) и %D (3-дневное среднее). Это ключевой компонент в нашем Композитном Индексе Страха и Жадности.

• Бычье пересечение: Когда %K пересекает %D снизу вверх в зоне перепроданности (<20).
• Медвежье пересечение: Когда %K пересекает %D сверху вниз в зоне перекупленности (>80).

Индекс товарного канала (CCI 20)

CCI измеряет текущий уровень цен относительно среднего уровня цен за определенный период. Он особенно эффективен для обнаружения новых трендов.

• > 100: Указывает на начало нового восходящего тренда.
• < -100: Указывает на начало нового нисходящего тренда.

Williams %R

Похож на стохастический осциллятор, но отображается на перевернутой шкале (от 0 до -100). Исключительно хорош для определения вершин и оснований рынка в боковых трендах.

Моментум (ROC 10)

Скорость изменения (период 10) измеряет процентное изменение цены между текущей ценой и ценой 10 периодов назад. Подтверждает скорость движения.

3. Расширенный анализ MACD

Мы не просто рассчитываем стандартный MACD; мы запускаем двойные конфигурации, чтобы уловить разные скорости тренда. Эти сигналы вносят 5% веса в нашу модель Консенсуса Трендов.

Конфигурации MACD

Компонент MACD

Для каждой конфигурации MACD мы извлекаем и анализируем три компонента:

1. Линия MACD: Быстрая EMA минус Медленная EMA
2. Сигнальная линия: 9-периодная EMA от Линии MACD (или 5-периодная для быстрой конф.)
3. Гистограмма: Линия MACD минус Сигнальная линия (сила импульса)

Коэффициент импульса MACD

Проприетарная метрика, полученная путем деления Гистограммы MACD на Сигнальную линию. Это количественно определяет ускорение тренда. Растущий коэффициент указывает на усиление тренда, а падающий — на затухание импульса.

4. Волатильность и Рыночный Риск

Индикаторы волатильности расширяются и сжимаются в зависимости от рыночной активности. Эти метрики являются основными драйверами нашего Движка Оценки Рисков.

Полосы Боллинджера

Набор из трех полос, определяемых 20-периодной SMA и линиями стандартного отклонения.

• Позиция BB %: Количественно определяет, где находится цена внутри полос. 100% = Верхняя полоса, 0% = Нижняя полоса.
• Ширина BB %: Измеряет волатильность рынка. Очень низкая ширина указывает на «Сжатие» (Squeeze), часто предвещающее сильный прорыв.

Средний истинный диапазон (ATR)

ATR измеряет рыночный «шум» или интенсивность волатильности. Мы рассчитываем Процент ATR (ATR / Цена) для нормализации волатильности по разным активам. Это напрямую влияет на наш Индикатор Уровня Волатильности.

• Высокий ATR %: Высокий риск, большие колебания цен (Стоп-лоссы должны быть шире).
• Низкий ATR %: Низкий риск, стабильное ценовое действие (Стоп-лоссы могут быть уже).
• Классификация волатильности: На основе диапазонов ATR%:
  • 0-2%: Очень низкая волатильность
  • 2-5%: Низкая волатильность
  • 5-10%: Умеренная волатильность
  • 10-20%: Высокая волатильность
  • 20%+: Экстремальная волатильность

5. Сила тренда (ADX/DMI)

Система среднего индекса направленного движения (ADX) определяет силу тренда и доминирование покупателей или продавцов.

Компоненты

Все расчеты основаны на стандарте 14 периодов:

• ADX (14): Измеряет силу тренда (0-100). Значения выше 25 указывают на трендовый рынок; значения ниже 20 — на боковой рынок.
• +DI (Индикатор позитивного направления): Измеряет силу быков.
• -DI (Индикатор негативного направления): Измеряет силу медведей.
• Коэффициент DI и пересечение: Мы анализируем разрыв между +DI и -DI. «Бычье пересечение» происходит, когда +DI пересекает -DI снизу вверх.

Классификация силы тренда

6. Анализ объема

Движение цены без объема часто является ловушкой. Мы анализируем поток объема для подтверждения валидности ценового действия, создавая наш профиль Настроения Объема.

Балансовый объем (OBV)

OBV отслеживает кумулятивное давление покупки и продажи, добавляя объем в дни роста и вычитая в дни падения. Когда OBV движется вместе с ценой, тренд подтверждается.

Классификация сигналов

Сигналы дивергенции (Особые случаи)

• Бычья дивергенция: Цена во флэте или падает, но OBV растет (Накопление «умных денег»).
• Медвежья дивергенция: Цена растет, но OBV падает (Распределение «умных денег»).

Коэффициент объема (Volume Ratio)

Коэффициент объема — одна из наших самых мощных, но простых метрик, измеряющая, представляет ли текущая торговая активность нормальное участие, необычный интерес или тревожное отсутствие убежденности.

Классификация сигналов

Контекст имеет значение: Сочетание с ценовым действием

Один и тот же коэффициент объема может означать разные вещи в зависимости от движения цены:

7. Проприетарные и Композитные Метрики

Эти индикаторы созданы нашей командой по индивидуальному заказу, агрегируя данные из нескольких стандартных индикаторов для предоставления высокоуровневых идей. Узнайте больше о нашей детальной логике на Странице Методологии.

Алгоритмические уровни свинга (Поддержка и Сопротивление)

Вместо статических психологических линий наш движок сканирует последние 50 периодов на наличие «Фрактальных» свинговых максимумов и минимумов. Они формируют основу нашего Анализа Ключевых Уровней.

• Методология: Уровень подтверждается только тогда, когда ценовой пик имеет два более низких максимума слева и два более низких максимума справа.
• Вывод: Система генерирует динамические уровни S1, S2, S3 (Поддержка) и R1, R2, R3 (Сопротивление), которые адаптируются к структуре рынка.

Композитный Индекс Страха и Жадности

Мы рассчитываем уникальный балл Страха и Жадности для каждой отдельной монеты на основе 5 взвешенных компонентов. Для полного разбиения весов компонентов посетите нашу Методологию Настроений Рынка.

Таблица весов компонентов

Интерпретация финального балла

• 0-24: Экстремальный страх (Потенциальная возможность покупки)
• 25-39: Страх (Осторожное настроение)
• 40-44: Слегка медвежье (Легкий негативный уклон)
• 45-54: Нейтрально (Сбалансированный рынок)
• 55-59: Слегка бычье (Легкий позитивный уклон)
• 60-69: Жадность (Оптимистичное настроение)
• 70-100: Экстремальная жадность (Потенциальная возможность продажи)