Krypto-Technische Indikatoren Erklärt
Unsere algorithmische Engine geht über einfache Diagramme hinaus, indem sie Rohmarktdaten in über 30 verschiedene technische Metriken verarbeitet. Dieser Leitfaden beschreibt jeden spezifischen Indikator, der von unserem System berechnet wird, und erklärt die mathematische Methodik sowie die Interpretationsstandards, die zur Generierung unserer Signale verwendet werden.
Echtzeitverarbeitung: Unsere Engine nutzt eine "Rolling Candle"-Methodik. Für unvollständige Zeitrahmen (z. B. eine Wochenkerze an einem Mittwoch) konstruieren wir die aktuelle Kerze dynamisch mit den neuesten verfügbaren Daten, um sicherzustellen, dass die Indikatoren dem Live-Markt nie hinterherhinken.
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1. Trendanalyse & Gleitende Durchschnitte
Die Identifizierung der dominanten Marktrichtung ist die Grundlage unserer Analyse. Wir verwenden eine ausgeklügelte Mischung aus einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, um Rauschen zu filtern und gültige Trends zu bestätigen. Dies sind die Kerneingaben für unsere Trend-Konsens-Engine.
Einfache Gleitende Durchschnitte (SMA)
Der SMA repräsentiert den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum. Er ist unsere Basislinie für die strukturelle Trendidentifikation.
- SMA 20: Repräsentiert die kurzfristige Trendbasislinie.
- SMA 50: Repräsentiert die mittelfristige Trendbasislinie.
- EMA 9: Ultra-reaktive Trendlinie für sofortige Preisreaktionen.
- EMA 20: Ausgewogene Empfindlichkeit zur Bestätigung kurzfristiger Trends.
- EMA 21: Etwas langsamere EMA zur Bewertung der Trendstabilität.
- SMA-Ausrichtung (SMA20 vs SMA50): Wir berechnen den prozentualen Abstand zwischen SMA 20 und SMA 50. Diese Ausrichtung ist ein gewichteter Faktor in unserem Technischen Ausblick Entscheidungsbaum.
Der "EMA-Stack" (Trend-Ausrichtung)
Im Gegensatz zu Standardplattformen, die sich auf einfache Überschneidungen verlassen, berechnet unsere Engine einen proprietären EMA-Stack-Status, indem sie die Beziehung zwischen drei spezifischen exponentiellen gleitenden Durchschnitten analysiert: 9, 20 und 21.
[Bild des EMA-Stack-Diagramms]
| Status | Logische Bedingung | Interpretation |
|---|---|---|
| Bullischer Stack | Preis > EMA 9 > EMA 20 > EMA 21 | Starkes Aufwärtsmomentum. Käufer haben die volle Kontrolle mit perfekter Trendausrichtung. |
| Bärischer Stack | Preis < EMA 9 < EMA 20 < EMA 21 | Starker Abwärtsdruck. Verkäufer dominieren den Trend. |
| Neutral | MAs sind verflochten | Unruhiger oder konsolidierender Markt. Es ist kein klarer Trend definiert. |
Preis vs. SMA Abweichung
Diese Metrik misst den prozentualen Abstand zwischen dem aktuellen Preis und dem SMA 20. Sie hilft dabei, Chancen für eine Rückkehr zum Mittelwert (Mean Reversion) zu identifizieren.
- Hoher positiver Wert: Preis liegt weit über dem Durchschnitt (Potenzieller Rücksetzer).
- Hoher negativer Wert: Preis liegt weit unter dem Durchschnitt (Potenzielle Erholung).
2. Momentum & Oszillatoren
Momentum-Indikatoren quantifizieren die Geschwindigkeit der Preisbewegung, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Unser System berechnet einen gewichteten Momentum-Stärke-Score basierend auf folgenden Eingaben.
Relative Strength Index (RSI)
Wir berechnen zwei verschiedene Variationen des RSI, um unterschiedliche Marktmerkmale zu erfassen:
- RSI-14 (Standard): Die primäre Basislinie für die Marktstimmung (0-100). Werte >70 sind überkauft; <30 sind überverkauft.
- RSI-6 (Schnell): Eine hochsensible Version, um unmittelbare, kurzfristige Umkehrungen zu erkennen, bei denen der Standard-RSI verzögert sein könnte.
- RSI-Divergenz: Unser Algorithmus vergleicht automatisch Preisspitzen mit RSI-Spitzen. Wenn der Preis ein höheres Hoch macht, aber der RSI ein niedrigeres Hoch, wird ein Signal für eine Bärische Divergenz generiert.
if (price_high(n) > price_high(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN bearish_divergence = true
Stochastischer Oszillator
Ein Momentum-Indikator, der einen bestimmten Schlusskurs mit einer Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Wir verfolgen die %K (aktueller Preis) und %D (3-Tage-Durchschnitt) Linien. Dies ist eine Schlüsselkomponente in unserem Zusammengesetzten Angst & Gier Index.
- Bullisches Crossover: Wenn %K die %D-Linie im überverkauften Bereich (<20) nach oben kreuzt.
- Bärisches Crossover: Wenn %K die %D-Linie im überkauften Bereich (>80) nach unten kreuzt.
Commodity Channel Index (CCI 20)
Der CCI misst das aktuelle Preisniveau im Verhältnis zu einem Durchschnittspreisniveau über einen bestimmten Zeitraum. Er ist besonders effektiv beim Erkennen neuer Trends.
- > 100: Zeigt den Beginn eines neuen Aufwärtstrends an.
- < -100: Zeigt den Beginn eines neuen Abwärtstrends an.
Williams %R
Ähnlich wie der Stochastische Oszillator, aber auf einer invertierten Skala (0 bis -100) dargestellt. Er eignet sich hervorragend zur Identifizierung von Marktops und -böden in Seitwärtsmärkten.
Momentum (ROC 10)
Die Änderungsrate (Rate of Change, 10 Perioden) misst die prozentuale Preisänderung zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor 10 Perioden. Sie bestätigt die Geschwindigkeit der Bewegung.
3. Erweiterte MACD-Analyse
Wir berechnen nicht nur den Standard-MACD, sondern führen duale Konfigurationen aus, um verschiedene Trendgeschwindigkeiten zu erfassen. Diese Signale tragen 5% Gewicht zu unserem Trend-Konsens-Modell bei.
MACD-Konfigurationen
| Typ | Einstellungen (Schnell, Langsam, Signal) | Zweck |
|---|---|---|
| MACD Langsam (Standard) | 12, 26, 9 | Zuverlässige Trendverfolgung und allgemeine Signalerzeugung. |
| MACD Schnell (Aggressiv) | 8, 21, 5 | Frühwarnsystem für schnelle Trendänderungen. |
MACD-Komponenten
Für jede MACD-Konfiguration extrahieren und analysieren wir drei Komponenten:
- MACD-Linie: Schnelle EMA minus Langsame EMA
- Signallinie: 9-Perioden-EMA der MACD-Linie (oder 5-Perioden für schnelle Konfig.)
- Histogramm: MACD-Linie minus Signallinie (Momentum-Stärke)
MACD-Momentum-Verhältnis
Eine proprietäre Metrik, die durch Division des MACD-Histogramms durch die Signallinie abgeleitet wird. Dies quantifiziert die Beschleunigung des Trends. Ein steigendes Verhältnis zeigt an, dass sich der Trend verstärkt, während ein fallendes Verhältnis auf einen Momentum-Verfall hinweist.
4. Volatilität & Marktrisiko
Volatilitätsindikatoren dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, basierend auf der Marktaktivität. Diese Metriken sind die primären Treiber für unsere Risikobewertungs-Engine.
Bollinger-Bänder
Ein Satz von drei Bändern, definiert durch einen 20-Perioden-SMA und Standardabweichungslinien.
- BB Position %: Quantifiziert, wo der Preis innerhalb der Bänder sitzt. 100% = Oberes Band, 0% = Unteres Band.
- BB Breite %: Misst die Marktvolatilität. Eine sehr geringe Breite deutet auf einen "Squeeze" hin, der oft einen heftigen Ausbruch vorhersagt.
Average True Range (ATR)
Der ATR misst das "Marktrauschen" oder die Intensität der Volatilität. Wir berechnen den ATR-Prozentsatz (ATR / Preis), um die Volatilität über verschiedene Vermögenswerte hinweg zu normalisieren. Dies fließt direkt in unseren Volatilitätsniveau-Indikator ein.
- Hoher ATR %: Hohes Risiko, große Preisschwankungen (Stop-Losses sollten weiter gesetzt werden).
- Niedriger ATR %: Geringes Risiko, stabile Preisaktion (Stop-Losses können enger gesetzt werden).
- Volatilitätsklassifizierung: Basierend auf ATR%-Bereichen:
- 0-2%: Sehr geringe Volatilität
- 2-5%: Geringe Volatilität
- 5-10%: Moderate Volatilität
- 10-20%: Hohe Volatilität
- 20%+: Extreme Volatilität
5. Trendstärke (ADX/DMI)
Das Average Directional Index (ADX)-System bestimmt die Stärke eines Trends und ob Käufer oder Verkäufer dominant sind.
Komponenten
Alle Berechnungen basieren auf dem 14-Perioden-Standard:
- ADX (14): Misst die Trendstärke (0-100). Werte über 25 zeigen einen Trendmarkt an; Werte unter 20 zeigen einen Seitwärtsmarkt an.
- +DI (Plus Directional Indicator): Misst die bullische Stärke.
- -DI (Minus Directional Indicator): Misst die bärische Stärke.
- DI-Verhältnis & Crossover: Wir analysieren die Spreizung zwischen +DI und -DI. Ein "Bullisches Crossover" tritt auf, wenn +DI die -DI-Linie nach oben kreuzt.
Trendstärke-Klassifizierung
| ADX-Wert | Trendstärke | Handelsimplikation |
|---|---|---|
| 0-20 | Keine oder sehr schwach | Trendfolgestrategien vermeiden |
| 20-25 | Schwach | Vorsicht bei Trendpositionen |
| 25-50 | Stark | Ideal für Trendfolge |
| 50-75 | Sehr stark | Kraftvoller Trendmarkt |
| 75+ | Extrem | Potenzielle Trenderschöpfung |
6. Volumen-Intelligenz
Preisbewegung ohne Volumen ist oft eine Falle. Wir analysieren den Volumenfluss, um die Gültigkeit der Preisaktion zu bestätigen, und erstellen unser Volumen-Stimmungs-Profil.
On-Balance Volume (OBV)
Das On-Balance Volume verfolgt den kumulierten Kauf- und Verkaufsdruck, indem Volumen an Aufwärtstagen addiert und an Abwärtstagen subtrahiert wird. Wenn sich das OBV mit dem Preis bewegt, wird der Trend bestätigt.
Signal-Klassifizierung
| Signal-Level | Volumenrichtung | Preisbewegung | Marktimplikation |
|---|---|---|---|
| very_high | Positiv (Kauf) | Starker Anstieg (>5%) | Maximale bullische Überzeugung - Starke Trendbestätigung |
| high | Positiv (Kauf) | Milder Anstieg (2-5%) | Bullische Ausrichtung - Gesunde Akkumulation |
| above_normal | Positiv (Kauf) | Neutral/Leichte Bewegung | Moderater Kaufdruck - Leichte bullische Tendenz |
| neutral | Nahe Null | Minimale Bewegung | Ausgeglichener Markt - Keine klare Volumenrichtung |
| below_normal | Negativ (Verkauf) | Neutral/Leichte Bewegung | Moderater Verkaufsdruck - Leichte bärische Tendenz |
| low | Negativ (Verkauf) | Milder Rückgang (-2 bis -5%) | Bärische Ausrichtung - Kontrollierte Verteilung |
| very_low | Negativ (Verkauf) | Starker Rückgang (< -5%) | Maximale bärische Überzeugung - Starker Verkaufsdruck |
Divergenz-Signale (Sonderfälle)
- Bullische Divergenz: Preis ist flach oder fällt, aber OBV steigt (Smart Money Akkumulation).
- Bärische Divergenz: Preis steigt, aber OBV fällt (Smart Money Verteilung).
Volumen-Verhältnis (Volume Ratio)
Das Volumen-Verhältnis ist eine unserer mächtigsten und dennoch einfachsten Metriken. Es misst, ob die aktuelle Handelsaktivität eine normale Beteiligung, ungewöhnliches Interesse oder einen besorgniserregenden Mangel an Überzeugung darstellt.
Kernkonzept: Das Volumen-Verhältnis vergleicht das aktuelle Handelsvolumen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Perioden. Ein Verhältnis von 1,0 bedeutet, dass das Volumen genau dem Durchschnitt entspricht. Über 1,0 zeigt überdurchschnittliches Interesse an, während unter 1,0 auf unterdurchschnittliche Beteiligung hindeutet.
Signal-Klassifizierung
| Volumen-Verhältnis | Unser Signal | Kategorie | Typische Marktbedingung |
|---|---|---|---|
| > 3.0 | VERY_HIGH | Extremes Volumen | Ausbrüche (Breakouts), Einbrüche, Kapitulation |
| 2.0 - 3.0 | HIGH | Sehr hohes Volumen | Starke Trendbewegungen, wichtige Nachrichten |
| 1.5 - 2.0 | ABOVE_NORMAL | Erhöhtes Volumen | Anhaltende Trends, Akkumulation/Verteilung |
| 0.8 - 1.5 | NEUTRAL | Normales Volumen | Regulärer Handel, Konsolidierung |
| 0.5 - 0.8 | BELOW_NORMAL | Niedriges Volumen | Feiertagshandel, Unentschlossenheitsphasen |
| 0.3 - 0.5 | LOW | Sehr niedriges Volumen | Dünne Märkte, Konsolidierung vor Ausbruch |
| < 0.3 | VERY_LOW | Extrem niedriges Volumen | Illiquide Bedingungen, Potenzial für scharfe Bewegungen |
Kontext ist wichtig: Kombination mit Preisaktion
Das gleiche Volumen-Verhältnis kann je nach Preisbewegung unterschiedliche Bedeutungen haben:
| Volumen-Verhältnis | Bei steigendem Preis | Bei fallendem Preis | Bei Seitwärtsbewegung |
|---|---|---|---|
| HIGH (>2.0) | Bullische Bestätigung Starkes Kaufinteresse |
Bärische Bestätigung Starker Verkaufsdruck |
Ausbruch steht bevor Akkumulation vor Bewegung |
| LOW (<0.5) | Vorsicht - schwache Rallye Fehlende Überzeugung |
Potenzielle Erschöpfung Verkäufer verlieren Kraft |
Konsolidierung hält an Keine Dringlichkeit zur Bewegung |
| NEUTRAL (0.8-1.5) | Gesunder allmählicher Anstieg Nachhaltige Bewegung |
Geordneter Rückgang Kontrollierter Verkauf |
Ausgeglichener Markt Gleiche Kräfte |
7. Proprietäre & Zusammengesetzte Metriken
Diese Indikatoren werden von unserem Team maßgeschneidert und aggregieren Daten aus mehreren Standardindikatoren, um Einblicke auf hoher Ebene zu bieten. Erfahren Sie mehr über unsere detaillierte Logik auf der Methodik-Seite.
Algorithmische Swing-Levels (Unterstützung & Widerstand)
Anstelle statischer psychologischer Linien scannt unsere Engine die letzten 50 Perioden nach "fraktalen" Swing-Hochs und Swing-Tiefs. Diese bilden die Basis unserer Schlüsselniveau-Analyse.
- Methodik: Ein Niveau wird erst bestätigt, wenn eine Preisspitze zwei niedrigere Hochs auf der linken und zwei niedrigere Hochs auf der rechten Seite hat.
- Output: Das System generiert dynamische S1, S2, S3 (Unterstützung) und R1, R2, R3 (Widerstand) Niveaus, die sich der Marktstruktur anpassen.
Zusammengesetzter Angst & Gier Index
Wir berechnen einen einzigartigen Angst & Gier Score für jede einzelne Münze basierend auf 5 gewichteten Komponenten. Für eine vollständige Aufschlüsselung der Komponentengewichte besuchen Sie unsere Marktstimmungs-Methodik.
Komponenten-Gewichtungstabelle
| Komponente | Gewicht | Analysierte Schlüsselindikatoren | Gemessener psychologischer Faktor |
|---|---|---|---|
| Momentum | 25% | RSI-14, RSI-6, Stochastik %K/%D, Williams %R, CCI, Momentum-10 | Kurzfristige Aufregung/Panik der Händler |
| Trend | 30% | Preisänderung %, Preis vs SMA20, EMA-Stack-Status, ADX, DI-Crossover | Allgemeines Marktvertrauen/-zweifel |
| Volumen-Stimmung | 25% | Volumen-Verhältnis, OBV-Signal, Volumen-Divergenzen | Smart Money Akkumulation/Verteilung |
| Marktstimmung | 10% | Soziale Erwähnungen, Nachrichtenstimmung, Suchtrends, Wal-Aktivität | Massenpsychologie & Medieneinfluss |
| Volatilität | 10% | ATR-Prozentsatz, BB Breite %, Ausmaß der Preisspitzen | Marktunsicherheit & Risikowahrnehmung |
Interpretation des Endscores
- 0-24: Extreme Angst (Potenzielle Kaufgelegenheit)
- 25-39: Angst (Vorsichtige Stimmung)
- 40-44: Leicht Bärisch (Leichte negative Tendenz)
- 45-54: Neutral (Ausgeglichener Markt)
- 55-59: Leicht Bullisch (Leichte positive Tendenz)
- 60-69: Gier (Optimistische Stimmung)
- 70-100: Extreme Gier (Potenzielle Verkaufsgelegenheit)
Haftungsausschluss: Technische Analyse ist ein Wahrscheinlichkeitsinstrument, keine Kristallkugel. Diese Indikatoren werden mathematisch berechnet, um datengesteuerte Einblicke zu bieten, sollten jedoch immer als Teil einer diversifizierten Risikomanagementstrategie verwendet werden.