Explicação dos Indicadores Técnicos de Criptomoedas

Nosso motor algorítmico vai além dos gráficos básicos processando dados brutos de mercado em mais de 30 métricas técnicas distintas. Este guia detalha cada indicador específico calculado pelo nosso sistema, explicando a metodologia matemática e os padrões de interpretação usados para gerar nossos sinais.

1. Análise de Tendência e Médias Móveis

Identificar a direção dominante do mercado é a base da nossa análise. Utilizamos uma mistura sofisticada de Médias Móveis Simples e Exponenciais para filtrar ruídos e confirmar tendências válidas. Estas são as principais entradas para o nosso Motor de Consenso de Tendência.

Médias Móveis Simples (SMA)

A SMA representa o preço médio durante um período específico. É a nossa linha de base para identificação estrutural da tendência.

• SMA 20: Representa a linha de base da tendência de curto prazo.
• SMA 50: Representa a linha de base da tendência de médio prazo.
• EMA 9: Linha de tendência ultra-responsiva para reação imediata do preço.
• EMA 20: Sensibilidade equilibrada para confirmação de tendência de curto prazo.
• EMA 21: EMA ligeiramente mais lenta para avaliação da estabilidade da tendência.
• Alinhamento de SMA (SMA20 vs SMA50): Calculamos a distância percentual entre a SMA 20 e a SMA 50. Esse alinhamento é um fator ponderado em nossa Árvore de Decisão de Perspectiva Técnica.

A "Pilha de EMA" (Alinhamento de Tendência)

Ao contrário das plataformas padrão que dependem de cruzamentos simples, nosso motor calcula um Estado de Pilha de EMA proprietário analisando a relação entre três Médias Móveis Exponenciais específicas: 9, 20 e 21.

Desvio Preço vs SMA

Esta métrica mede a distância percentual entre o preço atual e a SMA 20. Ajuda a identificar oportunidades de reversão à média.

• Valor Positivo Alto: Preço está estendido muito acima da média (Potencial Recuo).
• Valor Negativo Alto: Preço está estendido muito abaixo da média (Potencial Repique).

2. Momentum e Osciladores

Indicadores de momentum quantificam a velocidade do movimento do preço para identificar condições de Sobrecompra ou Sobrevenda. Nosso sistema calcula uma Pontuação de Força de Momentum ponderada com base nas seguintes entradas.

Índice de Força Relativa (RSI)

Calculamos duas variações distintas do RSI para capturar diferentes nuances do mercado:

• RSI-14 (Padrão): A linha de base primária para o sentimento do mercado (0-100). Níveis >70 são sobrecompra; <30 são sobrevenda.
• RSI-6 (Rápido): Uma versão altamente sensível usada para detectar reversões imediatas de curto prazo onde o RSI padrão pode ter atraso.
• Divergência RSI: Nosso algoritmo compara automaticamente os picos de preço vs. picos de RSI. Se o Preço faz uma Máxima Mais Alta mas o RSI faz uma Máxima Mais Baixa, um sinal de Divergência de Baixa é gerado.
  if (price_high(n) > price_high(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN bearish_divergence = true

Oscilador Estocástico

Um indicador de momentum comparando um preço de fechamento particular a uma faixa de seus preços durante um determinado período. Rastreamos as linhas %K (preço atual) e %D (média de 3 dias). Este é um componente chave no nosso Índice Composto de Medo e Ganância.

• Cruzamento de Alta: Quando %K cruza acima de %D em território de sobrevenda (<20).
• Cruzamento de Baixa: Quando %K cruza abaixo de %D em território de sobrecompra (>80).

Commodity Channel Index (CCI 20)

O CCI mede o nível de preço atual em relação a um nível de preço médio durante um determinado período. É particularmente eficaz para identificar novas tendências.

• > 100: Indica o início de uma nova tendência de alta.
• < -100: Indica o início de uma nova tendência de baixa.

Williams %R

Semelhante ao Oscilador Estocástico, mas plotado em uma escala invertida (0 a -100). É excepcionalmente bom em identificar topos e fundos de mercado em mercados laterais.

Momentum (ROC 10)

A Taxa de Variação (período de 10) mede a variação percentual no preço entre o preço atual e o preço de 10 períodos atrás. Confirma a velocidade do movimento.

3. Análise Avançada MACD

Não calculamos apenas o MACD padrão; executamos configurações duplas para captar diferentes velocidades de tendência. Esses sinais contribuem com 5% de peso para o nosso modelo de Consenso de Tendência.

Configurações MACD

Componente MACD

Para cada configuração MACD, extraímos e analisamos três componentes:

1. Linha MACD: EMA Rápida menos EMA Lenta
2. Linha de Sinal: EMA de 9 períodos da Linha MACD (ou 5 períodos para config rápida)
3. Histograma: Linha MACD menos Linha de Sinal (força do momentum)

Razão de Momentum MACD

Uma métrica proprietária derivada dividindo o Histograma MACD pela Linha de Sinal. Isso quantifica a aceleração da tendência. Uma razão crescente indica que a tendência está se fortalecendo, enquanto uma razão decrescente sinaliza decadência do momentum.

4. Volatilidade e Risco de Mercado

Indicadores de volatilidade expandem e contraem com base na atividade do mercado. Essas métricas são os principais impulsionadores do nosso Motor de Avaliação de Risco.

Bandas de Bollinger

Um conjunto de três bandas definidas por uma SMA de 20 períodos e linhas de desvio padrão.

• Posição BB %: Quantifica onde o preço se situa dentro das bandas. 100% = Banda Superior, 0% = Banda Inferior.
• Largura BB %: Mede a volatilidade do mercado. Uma largura muito baixa indica um "Aperto" (Squeeze), muitas vezes prevendo um rompimento violento.

Average True Range (ATR)

O ATR mede o "ruído" do mercado ou a intensidade da volatilidade. Calculamos a Porcentagem ATR (ATR / Preço) para normalizar a volatilidade entre os ativos. Isso alimenta diretamente nosso Indicador de Nível de Volatilidade.

• ATR % Alto: Alto risco, grandes oscilações de preço (Stop losses devem ser mais amplos).
• ATR % Baixo: Baixo risco, ação de preço estável (Stop losses podem ser mais justos).
• Classificação de Volatilidade: Baseada em faixas de ATR%:
  • 0-2%: Volatilidade Muito Baixa
  • 2-5%: Volatilidade Baixa
  • 5-10%: Volatilidade Moderada
  • 10-20%: Volatilidade Alta
  • 20%+: Volatilidade Extrema

5. Força da Tendência (ADX/DMI)

O sistema de Índice Direcional Médio (ADX) determina a força de uma tendência e se compradores ou vendedores são dominantes.

Componentes

Todos os cálculos baseados no padrão de 14 períodos:

• ADX (14): Mede a força da tendência (0-100). Valores acima de 25 indicam um mercado em tendência; valores abaixo de 20 indicam um mercado lateral.
• +DI (Indicador Direcional Positivo): Mede a força de alta.
• -DI (Indicador Direcional Negativo): Mede a força de baixa.
• Razão DI e Cruzamento: Analisamos o spread entre +DI e -DI. Um "Cruzamento de Alta" ocorre quando +DI cruza acima de -DI.

Classificação da Força da Tendência

6. Inteligência de Volume

Movimento de preço sem volume é muitas vezes uma armadilha. Analisamos o fluxo de volume para confirmar a validade da ação do preço, criando nosso perfil de Sentimento de Volume.

On-Balance Volume (OBV)

O On-Balance Volume rastreia a pressão acumulada de compra e venda somando volume em dias de alta e subtraindo em dias de baixa. Quando o OBV se move com o preço, a tendência é confirmada.

Classificação de Sinais

Sinais de Divergência (Casos Especiais)

• Divergência de Alta: Preço está estável ou caindo, mas o OBV está subindo (Acumulação de dinheiro inteligente).
• Divergência de Baixa: Preço está subindo, mas o OBV está caindo (Distribuição de dinheiro inteligente).

Razão de Volume (Volume Ratio)

A Razão de Volume é uma de nossas métricas mais poderosas e diretas, medindo se a atividade de negociação atual representa participação normal, interesse incomum ou falta de convicção preocupante.

Classificação de Sinais

Contexto Importa: Combinando com Ação de Preço

A mesma Razão de Volume pode significar coisas diferentes dependendo do movimento do preço:

7. Métricas Proprietárias e Compostas

Estes indicadores são construídos sob medida por nossa equipe, agregando dados de múltiplos indicadores padrão para fornecer insights de alto nível. Saiba mais sobre nossa lógica detalhada na Página de Metodologia.

Níveis de Swing Algorítmicos (Suporte e Resistência)

Em vez de linhas psicológicas estáticas, nosso motor examina os últimos 50 períodos em busca de Máximas e Mínimas de Swing "Fractais". Estes formam a base da nossa Análise de Níveis Chave.

• Metodologia: Um nível é confirmado apenas quando um pico de preço tem duas máximas mais baixas à esquerda e duas máximas mais baixas à direita.
• Saída: O sistema gera níveis dinâmicos S1, S2, S3 (Suporte) e R1, R2, R3 (Resistência) que se adaptam à estrutura do mercado.

Índice Composto de Medo e Ganância

Calculamos uma pontuação única de Medo e Ganância para cada moeda individual com base em 5 componentes ponderados. Para uma análise completa dos pesos dos componentes, visite nossa Metodologia de Sentimento de Mercado.

Tabela de Ponderação de Componentes

Interpretação da Pontuação Final

• 0-24: Medo Extremo (Potencial oportunidade de compra)
• 25-39: Medo (Sentimento cauteloso)
• 40-44: Levemente Baixista (Viés negativo leve)
• 45-54: Neutro (Mercado equilibrado)
• 55-59: Levemente Altista (Viés positivo leve)
• 60-69: Ganância (Sentimento otimista)
• 70-100: Ganância Extrema (Potencial oportunidade de venda)