Explication des indicateurs techniques crypto
Notre moteur algorithmique va au-delà des graphiques de base en traitant les données brutes du marché en plus de 30 métriques techniques distinctes. Ce guide détaille chaque indicateur spécifique calculé par notre système, expliquant la méthodologie mathématique et les normes d'interprétation utilisées pour générer nos signaux.
Traitement en temps réel : Notre moteur utilise une méthodologie de "Bougie Roulante" (Rolling Candle). Pour les périodes incomplètes (par ex., une bougie hebdomadaire le mercredi), nous construisons dynamiquement la bougie actuelle en utilisant les dernières données disponibles pour garantir que les indicateurs ne soient jamais en retard sur le marché en direct.
Voir en action : Consultez l'analyse technique en direct sur nos pages Prédiction du prix du Bitcoin ou Prévisions Ethereum.
1. Analyse de tendance et moyennes mobiles
Identifier la direction dominante du marché est la base de notre analyse. Nous utilisons un mélange sophistiqué de moyennes mobiles simples et exponentielles pour filtrer le bruit et confirmer les tendances valides. Ce sont les entrées principales de notre Moteur de Consensus de Tendance.
Moyennes Mobiles Simples (SMA)
La SMA représente le prix moyen sur une période spécifique. C'est notre base pour l'identification de la tendance structurelle.
- SMA 20 : Représente la ligne de base de la tendance à court terme.
- SMA 50 : Représente la ligne de base de la tendance à moyen terme.
- EMA 9 : Ligne de tendance ultra-réactive pour une réaction immédiate des prix.
- EMA 20 : Sensibilité équilibrée pour la confirmation de la tendance à court terme.
- EMA 21 : EMA légèrement plus lente pour l'évaluation de la stabilité de la tendance.
- Alignement SMA (SMA20 vs SMA50) : Nous calculons la distance en pourcentage entre la SMA 20 et la SMA 50. Cet alignement est un facteur pondéré dans notre Arbre de Décision des Perspectives Techniques.
La "Pile EMA" (Alignement de Tendance)
Contrairement aux plateformes standard qui s'appuient sur des croisements simples, notre moteur calcule un État de Pile EMA propriétaire en analysant la relation entre trois moyennes mobiles exponentielles spécifiques : 9, 20 et 21.
| État | Condition Logique | Interprétation |
|---|---|---|
| Pile Haussière | Prix > EMA 9 > EMA 20 > EMA 21 | Fort momentum haussier. Les acheteurs ont le contrôle total avec un alignement parfait de la tendance. |
| Pile Baissière | Prix < EMA 9 < EMA 20 < EMA 21 | Forte pression baissière. Les vendeurs dominent la tendance. |
| Neutre | Les MM sont entrelacées | Marché agité ou en consolidation. Aucune tendance claire n'est définie. |
Écart Prix vs SMA
Cette métrique mesure la distance en pourcentage entre le prix actuel et la SMA 20. Elle aide à identifier les opportunités de retour à la moyenne.
- Valeur Positive Élevée : Le prix est étendu bien au-dessus de la moyenne (Repli Potentiel).
- Valeur Négative Élevée : Le prix est étendu bien en dessous de la moyenne (Rebond Potentiel).
2. Momentum et Oscillateurs
Les indicateurs de momentum quantifient la vitesse du mouvement des prix pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Notre système calcule un Score de Force du Momentum pondéré basé sur les entrées suivantes.
Indice de Force Relative (RSI)
Nous calculons deux variations distinctes du RSI pour capturer différentes nuances du marché :
- RSI-14 (Standard) : La base principale pour le sentiment du marché (0-100). Les niveaux >70 sont surachetés ; <30 sont survendus.
- RSI-6 (Rapide) : Une version très sensible utilisée pour détecter les retournements immédiats à court terme que le RSI standard pourrait manquer.
- Divergence RSI : Notre algorithme compare automatiquement les pics de prix vs les pics de RSI. Si le Prix fait un Plus Haut mais que le RSI fait un Plus Haut Inférieur, un signal de Divergence Baissière est généré.
if (price_high(n) > price_high(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN bearish_divergence = true
Oscillateur Stochastique
Un indicateur de momentum comparant un prix de clôture particulier à une plage de ses prix sur une certaine période. Nous suivons les lignes %K (prix actuel) et %D (moyenne de 3 jours). C'est un composant clé de notre Indice Composite de Peur et Avidité.
- Croisement Haussier : Lorsque %K croise au-dessus de %D en zone de survente (<20).
- Croisement Baissier : Lorsque %K croise en dessous de %D en zone de surachat (>80).
Commodity Channel Index (CCI 20)
Le CCI mesure le niveau de prix actuel par rapport à un niveau de prix moyen sur une période donnée. Il est particulièrement efficace pour repérer les nouvelles tendances.
- > 100 : Indique le début d'une nouvelle tendance haussière.
- < -100 : Indique le début d'une nouvelle tendance baissière.
Williams %R
Similaire à l'Oscillateur Stochastique mais tracé sur une échelle inversée (0 à -100). Il est exceptionnellement bon pour identifier les sommets et les creux du marché dans les marchés latéraux.
Momentum (ROC 10)
Le Taux de Changement (période de 10) mesure le changement en pourcentage du prix entre le prix actuel et le prix il y a 10 périodes. Il confirme la vélocité du mouvement.
3. Analyse Avancée MACD
Nous ne calculons pas seulement le MACD standard ; nous exécutons des configurations doubles pour capter différentes vitesses de tendance. Ces signaux contribuent à 5% du poids de notre modèle de Consensus de Tendance.
Configurations MACD
| Type | Réglages (Rapide, Lent, Signal) | But |
|---|---|---|
| MACD Lent (Standard) | 12, 26, 9 | Suivi de tendance fiable et génération de signaux généraux. |
| MACD Rapide (Agressif) | 8, 21, 5 | Système d'alerte précoce pour les changements rapides de tendance. |
Composant MACD
Pour chaque configuration MACD, nous extrayons et analysons trois composants :
- Ligne MACD : EMA Rapide moins EMA Lente
- Ligne de Signal : EMA de 9 périodes de la Ligne MACD (ou 5 périodes pour la config rapide)
- Histogramme : Ligne MACD moins Ligne de Signal (force du momentum)
Ratio de Momentum MACD
Une métrique propriétaire dérivée en divisant l'Histogramme MACD par la Ligne de Signal. Cela quantifie l'accélération de la tendance. Un ratio croissant indique que la tendance se renforce, tandis qu'un ratio décroissant signale une détérioration du momentum.
4. Volatilité et Risque de Marché
Les indicateurs de volatilité s'étendent et se contractent en fonction de l'activité du marché. Ces métriques sont les principaux moteurs de notre Moteur d'Évaluation des Risques.
Bandes de Bollinger
Un ensemble de trois bandes définies par une SMA de 20 périodes et des lignes d'écart-type.
- Position BB % : Quantifie où le prix se situe à l'intérieur des bandes. 100% = Bande Supérieure, 0% = Bande Inférieure.
- Largeur BB % : Mesure la volatilité du marché. Une largeur très faible indique une "Compression" (Squeeze), prédisant souvent une cassure violente.
Average True Range (ATR)
L'ATR mesure le "bruit" du marché ou l'intensité de la volatilité. Nous calculons le Pourcentage ATR (ATR / Prix) pour normaliser la volatilité à travers les actifs. Cela alimente directement notre Indicateur de Niveau de Volatilité.
- ATR % Élevé : Risque élevé, grandes variations de prix (Les Stop loss doivent être plus larges).
- ATR % Faible : Faible risque, action des prix stable (Les Stop loss peuvent être plus serrés).
- Classification de Volatilité : Basée sur les plages ATR% :
- 0-2% : Volatilité Très Faible
- 2-5% : Volatilité Faible
- 5-10% : Volatilité Modérée
- 10-20% : Volatilité Élevée
- 20%+ : Volatilité Extrême
5. Force de la Tendance (ADX/DMI)
Le système d'Indice Directionnel Moyen (ADX) détermine la force d'une tendance et si les acheteurs ou les vendeurs dominent.
Composants
Tous les calculs basés sur le standard de 14 périodes :
- ADX (14) : Mesure la force de la tendance (0-100). Les valeurs supérieures à 25 indiquent un marché en tendance ; les valeurs inférieures à 20 indiquent un marché latéral.
- +DI (Indicateur Directionnel Positif) : Mesure la force haussière.
- -DI (Indicateur Directionnel Négatif) : Mesure la force baissière.
- Ratio DI & Croisement : Nous analysons l'écart entre +DI et -DI. Un "Croisement Haussier" se produit lorsque +DI croise au-dessus de -DI.
Classification de la Force de Tendance
| Valeur ADX | Force de Tendance | Implication de Trading |
|---|---|---|
| 0-20 | Absente ou Très Faible | Éviter les stratégies de suivi de tendance |
| 20-25 | Faible | Prudence avec les positions de tendance |
| 25-50 | Forte | Idéal pour le suivi de tendance |
| 50-75 | Très Forte | Marché en tendance puissante |
| 75+ | Extrême | Épuisement potentiel de la tendance |
6. Intelligence de Volume
Le mouvement des prix sans volume est souvent un piège. Nous analysons le flux de volume pour confirmer la validité de l'action des prix, créant notre profil de Sentiment de Volume.
On-Balance Volume (OBV)
L'OBV suit la pression cumulée d'achat et de vente en ajoutant le volume les jours de hausse et en le soustrayant les jours de baisse. Lorsque l'OBV évolue avec le prix, la tendance est confirmée.
Classification des Signaux
| Niveau de Signal | Direction du Volume | Mouvement de Prix | Implication de Marché |
|---|---|---|---|
| very_high | Positive (Achat) | Forte Hausse (>5%) | Conviction haussière maximale - Forte confirmation de tendance |
| high | Positive (Achat) | Hausse Légère (2-5%) | Alignement haussier - Accumulation saine |
| above_normal | Positive (Achat) | Neutre/Mouvement Léger | Pression d'achat modérée - Léger biais haussier |
| neutral | Proche de Zéro | Mouvement Minimal | Marché équilibré - Pas de direction de volume claire |
| below_normal | Négative (Vente) | Neutre/Mouvement Léger | Pression de vente modérée - Léger biais baissier |
| low | Négative (Vente) | Baisse Légère (-2 à -5%) | Alignement baissier - Distribution contrôlée |
| very_low | Négative (Vente) | Forte Baisse (< -5%) | Conviction baissière maximale - Forte pression de vente |
Signaux de Divergence (Cas Spéciaux)
- Divergence Haussière : Le prix est plat ou en baisse, mais l'OBV augmente (Accumulation par la "smart money").
- Divergence Baissière : Le prix augmente, mais l'OBV baisse (Distribution par la "smart money").
Ratio de Volume
Le Ratio de Volume est l'une de nos métriques les plus puissantes mais simples, mesurant si l'activité de trading actuelle représente une participation normale, un intérêt inhabituel ou un manque de conviction inquiétant.
Concept Central : Le Ratio de Volume compare le volume de trading actuel à la moyenne sur 20 périodes. Un ratio de 1.0 signifie que le volume est exactement dans la moyenne. Au-dessus de 1.0 indique un intérêt supérieur à la moyenne, tandis qu'en dessous de 1.0 suggère une participation inférieure à la moyenne.
Classification des Signaux
| Ratio de Volume | Notre Signal | Catégorie | Condition de Marché Typique |
|---|---|---|---|
| > 3.0 | VERY_HIGH | Volume Extrême | Cassures (breakouts), effondrements, capitulation |
| 2.0 - 3.0 | HIGH | Volume Très Élevé | Mouvements de tendance forts, nouvelles importantes |
| 1.5 - 2.0 | ABOVE_NORMAL | Volume Élevé | Tendances soutenues, accumulation/distribution |
| 0.8 - 1.5 | NEUTRAL | Volume Normal | Trading régulier, consolidation |
| 0.5 - 0.8 | BELOW_NORMAL | Volume Faible | Trading férié, phases d'indécision |
| 0.3 - 0.5 | LOW | Volume Très Faible | Marchés peu liquides, consolidation pré-cassure |
| < 0.3 | VERY_LOW | Volume Extrêmement Faible | Conditions illiquides, potentiel de mouvements brusques |
Le Contexte Compte : Combinaison avec l'Action des Prix
Le même Ratio de Volume peut signifier différentes choses selon le mouvement des prix :
| Ratio de Volume | Avec Prix Montant | Avec Prix Descendant | Avec Prix Latéral |
|---|---|---|---|
| HIGH (>2.0) | Confirmation haussière Fort intérêt d'achat |
Confirmation baissière Forte pression de vente |
Cassure imminente Accumulation avant le mouvement |
| LOW (<0.5) | Prudence - rallye faible Manque de conviction |
Épuisement potentiel Les vendeurs s'essoufflent |
La consolidation continue Pas d'urgence à bouger |
| NEUTRAL (0.8-1.5) | Hausse graduelle saine Mouvement durable |
Déclin ordonné Vente contrôlée |
Marché équilibré Forces égales |
7. Métriques Propriétaires & Composites
Ces indicateurs sont construits sur mesure par notre équipe, agrégeant les données de multiples indicateurs standard pour fournir des perspectives de haut niveau. En savoir plus sur notre logique détaillée sur la Page de Méthodologie.
Niveaux de Swing Algorithmiques (Support & Résistance)
Au lieu de lignes psychologiques statiques, notre moteur scanne les 50 dernières périodes à la recherche de Hauts et Bas de Swing "Fractals". Ceux-ci forment la base de notre Analyse des Niveaux Clés.
- Méthodologie : Un niveau est confirmé uniquement lorsqu'un pic de prix a deux plus hauts inférieurs à gauche et deux plus hauts inférieurs à droite.
- Sortie : Le système génère des niveaux dynamiques S1, S2, S3 (Support) et R1, R2, R3 (Résistance) qui s'adaptent à la structure du marché.
Indice Composite de Peur et Avidité
Nous calculons un score unique de Peur et Avidité pour chaque pièce individuelle basé sur 5 composants pondérés. Pour une ventilation complète des poids des composants, visitez notre Méthodologie de Sentiment de Marché.
Tableau de Pondération des Composants
| Composant | Poids | Indicateurs Clés Analysés | Facteur Psychologique Mesuré |
|---|---|---|---|
| Momentum | 25% | RSI-14, RSI-6, Stochastique %K/%D, Williams %R, CCI, Momentum-10 | Excitation/panique du trader à court terme |
| Tendance | 30% | Changement de Prix %, Prix vs SMA20, État Pile EMA, ADX, Croisement DI | Confiance/doute global du marché |
| Sentiment de Volume | 25% | Ratio de Volume, Signal OBV, Divergences de Volume | Accumulation/distribution de la "smart money" |
| Sentiment de Marché | 10% | Mentions sociales, Sentiment des nouvelles, Tendances de recherche, Activité des baleines | Psychologie des foules & influence médiatique |
| Volatilité | 10% | Pourcentage ATR, Largeur BB %, Amplitude des pics de prix | Incertitude du marché & perception du risque |
Interprétation du Score Final
- 0-24 : Peur Extrême (Opportunité d'achat potentielle)
- 25-39 : Peur (Sentiment prudent)
- 40-44 : Légèrement Baissier (Léger biais négatif)
- 45-54 : Neutre (Marché équilibré)
- 55-59 : Légèrement Haussier (Léger biais positif)
- 60-69 : Avidité (Sentiment optimiste)
- 70-100 : Avidité Extrême (Opportunité de vente potentielle)
Avertissement : L'analyse technique est un outil probabiliste, pas une boule de cristal. Ces indicateurs sont calculés mathématiquement pour fournir des perspectives basées sur des données mais doivent toujours être utilisés dans le cadre d'une stratégie de gestion des risques diversifiée.