Kripto Teknik Göstergeleri Açıklandı

Algoritmik motorumuz, ham piyasa verilerini 30'dan fazla farklı teknik metriğe işleyerek temel grafiklerin ötesine geçer. Bu kılavuz, sistemimiz tarafından hesaplanan her bir özel göstergeyi detaylandırmakta, sinyallerimizi oluşturmak için kullanılan matematiksel metodolojiyi ve yorumlama standartlarını açıklamaktadır.

1. Trend Analizi ve Hareketli Ortalamalar

Baskın piyasa yönünü belirlemek analizimizin temelidir. Gürültüyü filtrelemek ve geçerli trendleri doğrulamak için Basit ve Üstel Hareketli Ortalamaların sofistike bir karışımını kullanıyoruz. Bunlar, Trend Konsensüs Motorumuz için temel girdilerdir.

Basit Hareketli Ortalamalar (SMA)

SMA, belirli bir dönemdeki ortalama fiyatı temsil eder. Yapısal trend belirleme için temel çizgimizdir.

• SMA 20: Kısa vadeli trend temel çizgisini temsil eder.
• SMA 50: Orta vadeli trend temel çizgisini temsil eder.
• EMA 9: Anlık fiyat reaksiyonu için ultra duyarlı trend çizgisi.
• EMA 20: Kısa vadeli trend onayı için dengeli hassasiyet.
• EMA 21: Trend istikrarı değerlendirmesi için biraz daha yavaş EMA.
• SMA Hizalaması (SMA20 vs SMA50): SMA 20 ile SMA 50 arasındaki yüzdesel mesafeyi hesaplıyoruz. Bu hizalama, Teknik Görünüm Karar Ağacımızda ağırlıklı bir faktördür.

"EMA Yığını" (Trend Hizalaması)

Tekli kesişimlere dayanan standart platformların aksine, motorumuz üç belirli Üstel Hareketli Ortalama (9, 20 ve 21) arasındaki ilişkiyi analiz ederek tescilli bir EMA Yığın Durumu hesaplar.

Fiyat vs SMA Sapması

Bu metrik, mevcut fiyat ile SMA 20 arasındaki yüzdesel mesafeyi ölçer. Ortalamaya dönüş fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.

• Yüksek Pozitif Değer: Fiyat ortalamanın çok üzerine çıkmış (Potansiyel Geri Çekilme).
• Yüksek Negatif Değer: Fiyat ortalamanın çok altına inmiş (Potansiyel Sıçrama).

2. Momentum ve Osilatörler

Momentum göstergeleri, Aşırı Alım veya Aşırı Satım koşullarını belirlemek için fiyat hareketinin hızını ölçer. Sistemimiz, aşağıdaki girdilere dayalı olarak ağırlıklı bir Momentum Güç Skoru hesaplar.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Farklı piyasa nüanslarını yakalamak için RSI'nın iki farklı varyasyonunu hesaplıyoruz:

• RSI-14 (Standart): Piyasa duyarlılığı için birincil temel çizgi (0-100). 70'in üzerindeki seviyeler aşırı alım; 30'un altındaki seviyeler aşırı satımdır.
• RSI-6 (Hızlı): Standart RSI'nın gecikebileceği anlık, kısa vadeli geri dönüşleri tespit etmek için kullanılan oldukça hassas bir versiyon.
• RSI Uyumsuzluğu: Algoritmamız fiyat zirveleri ile RSI zirvelerini otomatik olarak karşılaştırır. Fiyat Daha Yüksek Bir Zirve yaparken RSI Daha Düşük Bir Zirve yaparsa, bir Ayı Uyumsuzluğu sinyali oluşturulur.
  if (price_high(n) > price_high(n-1) AND rsi(n) < rsi(n-1)) THEN bearish_divergence = true

Stokastik Osilatör

Belirli bir kapanış fiyatını belirli bir dönemdeki fiyat aralığıyla karşılaştıran bir momentum göstergesi. %K (mevcut fiyat) ve %D (3 günlük ortalama) çizgilerini takip ediyoruz. Bu, Bileşik Korku ve Açgözlülük Endeksimizde önemli bir bileşendir.

• Boğa Kesişimi: %K, aşırı satım bölgesinde (<20) %D'nin üzerine çıktığında.
• Ayı Kesişimi: %K, aşırı alım bölgesinde (>80) %D'nin altına düştüğünde.

Emtia Kanalı Endeksi (CCI 20)

CCI, mevcut fiyat seviyesini belirli bir dönemdeki ortalama fiyat seviyesine göre ölçer. Yeni trendleri tespit etmek için özellikle etkilidir.

• > 100: Yeni bir yükseliş trendinin başladığını gösterir.
• < -100: Yeni bir düşüş trendinin başladığını gösterir.

Williams %R

Stokastik Osilatöre benzer ancak ters bir ölçekte (0 ila -100) çizilir. Yatay piyasalarda piyasa tepelerini ve diplerini belirlemede son derece iyidir.

Momentum (ROC 10)

Değişim Oranı (10 dönem), mevcut fiyat ile 10 dönem önceki fiyat arasındaki yüzdesel değişimi ölçer. Hareketin hızını doğrular.

3. MACD İleri Analizi

Sadece standart MACD'yi hesaplamıyoruz; farklı trend hızlarını yakalamak için ikili konfigürasyonlar çalıştırıyoruz. Bu sinyaller Trend Konsensüs modelimize %5 ağırlıkla katkıda bulunur.

MACD Konfigürasyonları

MACD Bileşeni

Her MACD konfigürasyonu için üç bileşeni çıkarıyor ve analiz ediyoruz:

1. MACD Çizgisi: Hızlı EMA eksi Yavaş EMA
2. Sinyal Çizgisi: MACD Çizgisinin 9 dönemlik EMA'sı (veya hızlı konfigürasyon için 5 dönemlik)
3. Histogram: MACD Çizgisi eksi Sinyal Çizgisi (momentum gücü)

MACD Momentum Oranı

MACD Histogramını Sinyal Çizgisine bölerek elde edilen tescilli bir metrik. Bu, trendin ivmesini nicelleştirir. Artan bir oran trendin güçlendiğini gösterirken, düşen bir oran momentum kaybını işaret eder.

4. Oynaklık (Volatilite) ve Piyasa Riski

Oynaklık göstergeleri piyasa aktivitesine göre genişler ve daralır. Bu metrikler Risk Değerlendirme Motorumuzun birincil sürücüleridir.

Bollinger Bantları

20 dönemlik bir SMA ve standart sapma çizgileriyle tanımlanan üç bant seti.

• BB Pozisyonu %: Fiyatın bantlar içinde nerede oturduğunu nicelleştirir. %100 = Üst Bant, %0 = Alt Bant.
• BB Genişliği %: Piyasa oynaklığını ölçer. Çok düşük bir genişlik, genellikle şiddetli bir kırılmayı öngören bir "Sıkışma" (Squeeze) olduğunu gösterir.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR)

ATR, piyasa "gürültüsünü" veya oynaklık yoğunluğunu ölçer. Varlıklar arasında oynaklığı normalleştirmek için ATR Yüzdesini (ATR / Fiyat) hesaplıyoruz. Bu doğrudan Oynaklık Seviyesi Göstergemizi besler.

• Yüksek ATR %: Yüksek risk, büyük fiyat dalgalanmaları (Zarar durdurma seviyeleri daha geniş olmalıdır).
• Düşük ATR %: Düşük risk, istikrarlı fiyat hareketi (Zarar durdurma seviyeleri daha sıkı olabilir).
• Oynaklık Sınıflandırması: ATR% aralıklarına göre:
  • %0-2: Çok Düşük Oynaklık
  • %2-5: Düşük Oynaklık
  • %5-10: Orta Oynaklık
  • %10-20: Yüksek Oynaklık
  • %20+: Aşırı Oynaklık

5. Trend Gücü (ADX/DMI)

Ortalama Yönsel Endeks (ADX) sistemi, bir trendin gücünü ve alıcıların mı yoksa satıcıların mı baskın olduğunu belirler.

Bileşenler

Tüm hesaplamalar 14 dönemlik standarda dayanmaktadır:

• ADX (14): Trend gücünü ölçer (0-100). 25'in üzerindeki değerler trend olan bir piyasayı; 20'nin altındaki değerler yatay bir piyasayı gösterir.
• +DI (Artı Yönsel Gösterge): Boğa gücünü ölçer.
• -DI (Eksi Yönsel Gösterge): Ayı gücünü ölçer.
• DI Oranı ve Kesişimi: +DI ve -DI arasındaki farkı analiz ediyoruz. "Boğa Kesişimi", +DI -DI'nın üzerine çıktığında gerçekleşir.

Trend Gücü Sınıflandırması

6. Hacim İstihbaratı

Hacim olmayan fiyat hareketi genellikle bir tuzaktır. Fiyat hareketinin geçerliliğini doğrulamak için hacim akışını analiz ediyor ve Hacim Duyarlılığı profilimizi oluşturuyoruz.

Denge İşlem Hacmi (OBV)

Denge İşlem Hacmi, yükseliş günlerinde hacmi ekleyerek ve düşüş günlerinde çıkararak kümülatif alım ve satım baskısını izler. OBV fiyatla birlikte hareket ettiğinde, trend doğrulanır.

Sinyal Sınıflandırması

Uyumsuzluk Sinyalleri (Özel Durumlar)

• Boğa Uyumsuzluğu: Fiyat yatay veya düşüyor, ancak OBV yükseliyor (Akıllı para birikimi).
• Ayı Uyumsuzluğu: Fiyat yükseliyor, ancak OBV düşüyor (Akıllı para dağıtımı).

Hacim Oranı (Volume Ratio)

Hacim Oranı, mevcut işlem aktivitesinin normal katılımı mı, olağandışı ilgiyi mi yoksa endişe verici inanç eksikliğini mi temsil ettiğini ölçen en güçlü ancak en basit metriklerimizden biridir.

Sinyal Sınıflandırması

Bağlam Önemlidir: Fiyat Hareketi ile Birleştirme

Aynı Hacim Oranı, fiyat hareketine bağlı olarak farklı anlamlara gelebilir:

7. Tescilli ve Bileşik Metrikler

Bu göstergeler, üst düzey içgörüler sağlamak için birden fazla standart göstergeden gelen verileri bir araya getiren ekibimiz tarafından özel olarak oluşturulmuştur. Metodoloji Sayfasında detaylı mantığımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Algoritmik Swing Seviyeleri (Destek ve Direnç)

Statik psikolojik çizgiler yerine, motorumuz son 50 dönemi "Fraktal" Swing Tepeleri ve Swing Dipleri için tarar. Bunlar Anahtar Seviye Analizimizin temelini oluşturur.

• Metodoloji: Bir seviye yalnızca bir fiyat zirvesinin solunda iki daha düşük tepe ve sağında iki daha düşük tepe olduğunda onaylanır.
• Çıktı: Sistem, piyasa yapısına uyum sağlayan dinamik S1, S2, S3 (Destek) ve R1, R2, R3 (Direnç) seviyeleri üretir.

Bileşik Korku ve Açgözlülük Endeksi

5 ağırlıklı bileşene dayalı olarak her bir bireysel coin için benzersiz bir Korku ve Açgözlülük puanı hesaplıyoruz. Bileşen ağırlıklarının tam dökümü için Piyasa Duyarlılığı Metodolojimizi ziyaret edin.

Bileşen Ağırlıklandırma Tablosu

Nihai Puan Yorumu

• 0-24: Aşırı Korku (Potansiyel alım fırsatı)
• 25-39: Korku (Temkinli duyarlılık)
• 40-44: Hafif Ayı (Hafif negatif eğilim)
• 45-54: Nötr (Dengeli piyasa)
• 55-59: Hafif Boğa (Hafif pozitif eğilim)
• 60-69: Açgözlülük (İyimser duyarlılık)
• 70-100: Aşırı Açgözlülük (Potansiyel satış fırsatı)